老師，習(xí)題講解能盡量和正課講解保持一致嗎，比如sources and uses of funds approach 這種求流動(dòng)性需求的方法，用delta（sources）-delta（loans）是不是更好理解呢，而不是課程中表述的正負(fù)號(hào)方式。
老師您好，請(qǐng)問可以講一下Normal VaR組合的公式中第一個(gè)公式，VaRp=delta * VaRs么？
找關(guān)鍵值的時(shí)候，卡方分布的自由度一般就是n，然后t分布是n減1嗎
老師說經(jīng)濟(jì)資本等于風(fēng)險(xiǎn)資本這個(gè)說法問題也不是很大，那如果考試考到的話 是對(duì)還是錯(cuò)呢，畢竟有這個(gè)等式在，應(yīng)該不可以這么講吧
不太理解這里lambda的意思，為什么6/12是lambda而不直接是概率呢？
第一題為什么是條件概率，不是已經(jīng)知道Y=2了嗎
請(qǐng)給我展示一下ITM和OTM的delta的圖，并給出解釋，有些不記得了
請(qǐng)問long ITM call和OTM call, 哪個(gè)的RWR更大？
D選項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)量是什么可以拓展一下嗎
CAPM假定收益為多元正態(tài)嗎？能否詳細(xì)解釋一下
老師，var損失不該是左側(cè)單尾部分了么？
這里計(jì)算VaR為什么用雙尾的Z值？
為什么算單個(gè)資產(chǎn)VaR1和VaR2的時(shí)候要乘Delta，這個(gè)公式不太懂
可以再介紹一下ctd是什么嗎？
講義里面還有一個(gè)limitation是bifurcations 可以解釋一下這個(gè)是什么嗎？
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