第四個(gè)為什么錯(cuò)
分散化不好為什么平均收益大于市場平均收益？
為什么a代表bate Bate ??correlation*組合波動(dòng)率/市場波動(dòng)率 為什么不包含correlation？
這道題目問的有效久期，答案解釋直接用了普通久期計(jì)算公式，這樣不嚴(yán)謹(jǐn)吧？畢竟題目也沒說明債券含不含權(quán)？ 另外用有效久期公式，那么P大、P小、P0分別是多少？
這里的stock returns到底是股票價(jià)格還是股票收益率啊， 因?yàn)樯险n老師不是說的波動(dòng)率上升股票價(jià)格下降，股票capm收益率上升嗎？這題有點(diǎn)混亂
Normalized distance to default using KMV model, 為什么是用dd/v？
為什么不用條件概率呢
appetite是一宏觀的概念，為什么和day to day 掛鉤呢？ 為什有l(wèi)ower risk？
老師，來自資產(chǎn)配置能力為什么不是（wp-wb）*rp？為什么選股能力不是（rp-rb）*wb？
老師，可以這么理解么：一年前作為收固定方，收到7%的固定，現(xiàn)在市場的互換只能收到6%，說明我之前的合約是比現(xiàn)在更有價(jià)值的，對對手方來講是不利的，對手方可能會(huì)違約，所以面臨信用風(fēng)險(xiǎn)敞口。但是我不太理解問題的意思，問的是only if the value of the swap，這個(gè)swap 的價(jià)值是指原7%互換利率相對于市場6%的互換的價(jià)值變化么？
關(guān)于loan commitment ratio，基礎(chǔ)班講的是unused loan commitments/total assets，這里視頻里講的是批準(zhǔn)的貸款/total asset，兩者完全不是一個(gè)意思，請老師看一下到底以哪個(gè)為準(zhǔn)
D選項(xiàng)是什么意思，錯(cuò)在哪里
為啥不選B，建立健全組織架構(gòu)不是董事會(huì)的責(zé)任嗎
b選項(xiàng)是問的非條件概率，為什么用累計(jì)違約概率的公式計(jì)算，強(qiáng)化課不是說累計(jì)違約概率是條件概率嗎？
不大能夠理解這個(gè)，難道不是相關(guān)系數(shù)只要不為1，就能有效分散化風(fēng)險(xiǎn)么？那么Index的上漲或者下跌幅度不應(yīng)該低于個(gè)股的么？如果是持有了所有的個(gè)股并按照index配比，那不就完全和index一致么？
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