請問算raroc的時(shí)候，transfer什么時(shí)候加什么時(shí)候減呢？
請問x1,x2...怎么算需要背嗎？
如果均值不等于0的話，在已經(jīng)算出各資產(chǎn)本身VaR的基礎(chǔ)上還可以用VaR1平方+VaR2平方+2VaR1*VaR2*ρ來算組合的VaR嗎？
除以二， 我能不能認(rèn)為是cost of liquidity的公式啊
這里的EL不是預(yù)計(jì)損失可以加到定價(jià)里，為什么還要計(jì)提準(zhǔn)備金呢？
不是說the lower bound of the confidence interval有上下限 是計(jì)算雙尾嗎？為什么在計(jì)算過程中采用的是1.65單尾呢？
想問一下關(guān)于CDS和錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)，如果A long CDS on C from B的話，（就是老師上課的例子），CB的信用質(zhì)量高度相關(guān)的話，我不太明白C或者B的違約概率如果變動(dòng)的話，為什么會(huì)影響到A的exposure呢？我能理解A未來可能遭受損失的可能性增大了，但是何來的A的exposure變大了呢？
a選項(xiàng)視頻里老師說是corf來challenge business line，但是選項(xiàng)最后說provide final approval這個(gè)為什么是second line來做的？
請問是不是銀行只要借款不管抵押品的價(jià)值有多少，銀行都會(huì)面臨credit rsik？
這里的這這些ABC公式需要記嗎
multilateral和portfolio compression有什么區(qū)別？
這道題的50credits有啥用嗎,什么意思呀.
題目問的不是減少激勵(lì)嗎？應(yīng)該深度實(shí)值時(shí)不進(jìn)行激勵(lì)嗎？
diversified and financial markets are perfect and frictionless. 為什么不用對沖
老師，這道題能解釋一下嘛
程寶問答
金程問答