這個題是不是這樣理解？
風(fēng)險管理的方法：avoid，keep，transfer，mitigate，請問hedge屬于哪一種？
這里為啥不用線性插值？另外什么情況用直接計算 var，什么情況用 wcl 減 el 計算
為什么第二年要加40個bp？第二年的利率不也代表的是第一年末到第二年末這段時間的利率嗎？那應(yīng)該只承擔(dān)了一年的風(fēng)險？還是說站在當(dāng)下來看，第一年末到第二年末這段時間的利率會經(jīng)歷第一年內(nèi)和第二年內(nèi)兩年的變化，所以需要補償兩年的風(fēng)險溢價？
A選項中短期利率的波動率不應(yīng)該是σ嗎？這不是一個常數(shù)嗎？為什么老師說會下降至某一個水平？應(yīng)該是basis point volatility才會下降吧？
老師，在Basel 中，信用風(fēng)險，操作風(fēng)險，市場風(fēng)險各個計量方法有哪些，如何計量，分別在Basel幾中出現(xiàn)，能做下總結(jié)嗎？
圖中第四行，也就是β的公式怎么推導(dǎo)的，β和協(xié)方差之間的關(guān)系公式，能否詳細(xì)講下
老師，在計量IRB過程中有無包含時間T
效用最大化時，就是最佳風(fēng)險厭惡？這個怎么理解
AB選項完全亂講，看了答疑才知道啥意思，第四門課很重要就不應(yīng)該讓這個老師來講，很多題目都不仔細(xì)讀就按照自己的理解開始解釋
老師，為什么關(guān)于組合的方差和VaR, 兩個公式不一樣呢？ 我記得VAR的性質(zhì)就是方差啊？ for variance: portfolio variance = w1 square * 方差1 + w2 square*方差2 + w1*w2*ρ*標(biāo)準(zhǔn)差1*標(biāo)準(zhǔn)差2
老師，請問CRO屬于executive committee嗎？
如何理解2map，3Operationalize，4 Implement 個人理解為：公司現(xiàn)設(shè)立appetite ，map是在現(xiàn)有的公司經(jīng)營范圍內(nèi)，按不同緯度，顆粒度分配appetite，實施
利率互換、貨幣互換都是“收減支”？能否詳細(xì)描述一下誰減去誰？判斷正負(fù)號
s平方是什么？怎么理解?
程寶問答
金程問答