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操作風(fēng)(fēng)(fēng)險
老師，這道題從解析的公式來分析可以嗎？就是用那個F=S（1+R/1+I）t次方，然后因?yàn)镽小于I，所以F小于S，所以是downward sloping。但是這樣的話，題干中給的那個forward 等于20.50是不是沒有任何用處？
老師我想問一下為什么當(dāng)資產(chǎn)和利率負(fù)相關(guān)時，F(xiàn)utures是賺錢的啊，這時候當(dāng)S上升時R是下降的，但是F=S(1+R)^T,單憑S上升沒辦法判斷F賺錢吧，因?yàn)橥瑫r利率也下降了呀
老師，這一題我錯在把I 1.8/98代入F0= S0*e^（r-d）*T計(jì)算了。我想知道遇到這種題怎么分辨到底是要把I折現(xiàn)，還是直接當(dāng)做收益率代入F0= S0*e^（r-d）*T計(jì)算呢？
老師，這個圖，最開始S和F的等式說明是不具備套利機(jī)會的，后來當(dāng)r降為5%時，右邊括號內(nèi)的數(shù)小于1，計(jì)算出來應(yīng)該是等式右邊小于左邊，說明S<F，存在正向套利吧，哪里理解不對呢？
請問在one-factor correlation model時說Ui-N(0,1)因?yàn)?i class="highlight">F和Z都是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)，為什么到Vasicek Model U的均值和標(biāo)準(zhǔn)差就不是0和1了呢？是這里的F和Z也不再是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)了嗎
老師第34題， B,C 選項(xiàng)肯定不對了，對吧另外， D選項(xiàng)，不理解。 F ratio=（解釋變量/自由度）/ (殘差部分/自由度）么？ F ration 怎么能和R平方有關(guān)系呢， 這D表達(dá)的什么意思呢？謝謝老師
老師 53題 我聽老師的解答 已經(jīng)明白怎么選了 但是題目問的是ftest和f statistic，為什么沒有解釋這兩個關(guān)于f的東西呢？一個是test一個是檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，選項(xiàng)里卻多了ttest??
老師，請問會不會出現(xiàn)R^2高，但是F、T檢驗(yàn)都不顯著的情況，應(yīng)該不會吧？？是不是一般只可能R^2和F同時高，但是T不顯著的這種情況（也就是出現(xiàn)了多重共線性）
50題，請問下為什么遠(yuǎn)期利率直接就等于3%除4？Eurodollar的報價方式說的不是折扣率嗎？ 用0.75%算出P=100（1-0.75%）=99.25，所以準(zhǔn)確的遠(yuǎn)期利率f就應(yīng)該是99.25（1+f/4）=100？
我感到很亂啊 為什麼第一條可以用第三年 +f 就可以=第四年 但第三條要用第三年 x 1+f =第四年 可以詳細(xì)解釋一下嗎？我真的不太明白
無套利定價模型中F=Se^rt，此處F為約定的交割價格，這個Future也應(yīng)該有他本身的價格，這個式子中并沒與體現(xiàn)出來，但等式左邊又有資金的融資成本，期權(quán)的價格在這個模型中為什么不考慮進(jìn)去呢
為什么無套利定價F0是現(xiàn)貨頭寸呢，什么是現(xiàn)貨投寸啊是無套利定價的意思嗎
老師，請問算出來結(jié)果是aiaj，為什么說是ai和F的關(guān)系呢？aiaj為什么只有100個呢？
老師好，為什么這里他后面展開是σs*σf,而不是??(他們的價格變動的標(biāo)準(zhǔn)差）
老師，還是不太懂FX swap的報價方式為什么是f-s，可以舉個例子具體說明嗎？
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