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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
前面說相關(guān)系數(shù)的波動性和經(jīng)濟增長是負相關(guān)的，在經(jīng)濟穩(wěn)定的時候達到最大。怎么和這里的經(jīng)濟危機前下降最大聯(lián)系在一起理解呢？
問題三 計算器時只能算整年的嗎，為啥要折現(xiàn)到上一期再往后推到交易啊，未來現(xiàn)金流的貼現(xiàn)求和又是什么意思啊，問題有點多。。。辛苦老師了，主要是小白，好多內(nèi)容都第一次聽說，聽完課還是不會做題。。。
18分鐘，一共8筆現(xiàn)金流。 按8，按N，按260000，按PMT，按0，按FV，按0.5，按IY，按cpt，按PV（其中為什么FV=0，這里不太理解FV的意義。還有這個到底是在求啥，計算互換的價值是算PV嗎？沒理解為啥是算PV）
206頁中，為什么1.04%/4再去乘本金作為現(xiàn)金流？題目中一開始已經(jīng)說是每3個月進行互換一次了，那求出的1.04%應該就是季度的固定收益了，可是老師計算的時候進行了折算，再去除以4，請問這是什么原因？
老師好，80題有三個問題，前兩個問題見下圖，第三個問題是題干里的英文理解（劃粉線的），shortly afterwards在這句話里是什么含義？all contracts are transacted at par意思就是兩個swap都是在期末支付par時交割產(chǎn)生現(xiàn)金流么？謝謝
空頭方收到的現(xiàn)金流為什么要用qfp*cf+ai？為什么要加上ai呢？是指多頭方在收到債券后，未來發(fā)生的票息應該給人家空頭方一部分么？但是空頭方并沒有持有這個債券啊，他不是在交割時點現(xiàn)買的么
84題，老師說在互換日的vfloat=par,但是又說這個v是指該互換日之后（不包括該互換日）的每筆現(xiàn)金流折現(xiàn)到該日的值=par。那實際上應該是在互換日當天的vfloat=par?該日的coupon吧?只有在零時刻vfloat=par。這樣才對吧？
有一個問題 n=300 I/Y=5/12 PV=100,000 FV=0 得到的pmt是這個現(xiàn)金流的pmt 但是61個月時 本金已不是100,000 而應該是 100，000*（1+5%/12）^60 如果不考慮這一點的話 就可以套利了
我看不懂它的答案究竟要怎么樣，如果說只考慮在第三年結(jié)束時的一個價值，那只考慮那一期支付的利息的現(xiàn)金流不就完了？為什么還要把第四年的本金加上進來，為什么匯率也變了？
第38題B選項：principal mapping與duration mapping，都是用零息債券，前一個的期限相同，后一個的duration相同，兩種方法都沒有考慮到中間現(xiàn)金流，為什么
請問這個題在將0.5~1年，1~1.5年，1.5~2年的現(xiàn)金流折現(xiàn)時使用的利差為什么是0~0.5年的利差這個0~0.5年的0.7%Ending Forward rate，因為此時我們是站在6個月期末，所以這個0.7%就是真實的0~0.5年的利率，對吧
老師好，楊老師在視頻59分鐘30秒左右里提到，二叉樹不適用于這種現(xiàn)金流不確定的情況，需要用蒙特卡洛模擬。這種說法是不是不太準確？因為multi-step trees是可以對美式期權(quán)進行估值的
請問老師1、sml的產(chǎn)生是因為cml的投資組合可以消除掉非系統(tǒng)性風險，那豈不是sml線上的點必須也可以出現(xiàn)在cml線上？還是說存在一些產(chǎn)品不需要與無風險資產(chǎn)組合卻也沒有非系統(tǒng)性風險呢？2
講義中（圖一）的P值是通過t＝2.65查t表得出單尾P值后再乘以2后得出雙尾P＝0.015，再和顯著性水平α＝5%去比較。那么本題解析（圖二）為什么通過標準正態(tài)分布表Z表算出單尾P值＝3%后就可以
老師好，該題中課上老師提到了說：市場組合的標準差19%比abc各投資經(jīng)理的標準差0.24,0.25,0.22都要小，所以說明他們的這個標準差中是存在非系統(tǒng)性風險的。此處我有點疑問，即使它們都比σm大
程寶問答
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