金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)性
老師，Q46. 這里的positive or nagetive exposure. "exposure"在這里是理解為相關(guān)性的意思嗎？因?yàn)槌冢斫馄饋?lái)感覺(jué)的是風(fēng)險(xiǎn)的概念。例如選項(xiàng)B和C之間, 就是
老師，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)防線是 1.treasury 2 CORF？risk management? 3.internal Audit. 兩個(gè)問(wèn)題，一個(gè)是第二道防線是CORF還是risk
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)檢驗(yàn)f檢驗(yàn)是否被拒絕，是用f的p-value和5%來(lái)對(duì)比。那還有一種方法拒絕原假設(shè)是用f計(jì)算出來(lái)的統(tǒng)計(jì)量和f查調(diào)關(guān)鍵值進(jìn)行比較，這里的計(jì)算出來(lái)的統(tǒng)計(jì)量20.4309，也可以通過(guò)查表找到2和7的自由度，然后根據(jù)5%的顯著性水平下查找關(guān)鍵值來(lái)判斷是否拒絕原假設(shè)對(duì)嗎？
這題的疑問(wèn)同上題。我們學(xué)的copula是將兩個(gè)分布合成一個(gè)三維分布求違約概率，為什么題目里一直提到copula的作用是“計(jì)算出兩變量的相關(guān)性”？請(qǐng)老師分別解釋一下“Copula enables
老師這道題雖然D錯(cuò)的更明顯，但B描述客戶和基金經(jīng)理應(yīng)該直接與董事會(huì)溝通治理和問(wèn)責(zé)，還是感覺(jué)不太對(duì)尤其是directly這個(gè)詞?；鸾?jīng)理躍過(guò)CFO/CRO直接找董事會(huì)不太對(duì)吧，董事會(huì)也不辦實(shí)事 應(yīng)該找CRO更好不是嗎，此外是否應(yīng)該只有CRO可以虛線找董事會(huì) 不記得其他人也可以越級(jí)找董事會(huì)了
，delta-gamma才更加準(zhǔn)確一點(diǎn)，這樣的話不應(yīng)該是understate么。這道題的講解確實(shí)有點(diǎn)蒙圈了，題問(wèn)的是delta-normal，a和b用delta-gamma解釋， c和d用delta-normal解釋，沒(méi)太懂。。
dividends or interest received to the receiver. D The receiver is creating a synthetic long position
提前償付callable性質(zhì)相同） C選項(xiàng)普通歐式期權(quán)不符合題意 D選項(xiàng)Longput的凸性是在價(jià)格下降時(shí)顯現(xiàn)，也不符合題意
EL in its internal business practices. 2.還有我想問(wèn)D選項(xiàng)持續(xù)跟蹤內(nèi)部損失數(shù)據(jù)這個(gè)算定量分析？跟蹤就算定量了？這不是定性嗎
老師，選項(xiàng)D能再解釋一下么？Basel I market risk capital requirements produced a very current result because
老師您好，這個(gè)問(wèn)題我看了一下答案和題干，題目里說(shuō)的是莫頓模型，所以當(dāng)波動(dòng)率下降,E也下降，D=V-E，所以senior上升，中間層更接近E，所以也下降。 那問(wèn)題來(lái)了，如果出題的不寫莫頓模型，我該如何
選項(xiàng)D，說(shuō)的是協(xié)方差可以通過(guò)“放縮”進(jìn)行計(jì)算的是嗎？如果是，老師用“相關(guān)系數(shù)”=cov（x.y）/（x和y各自的標(biāo)準(zhǔn)差）來(lái)表示協(xié)方差的是“放縮”的，但這個(gè)公式表示的是兩個(gè)隨機(jī)變量的相關(guān)系數(shù)，并不是協(xié)方差的事，只是用到了協(xié)方差。這個(gè)選項(xiàng)我不明白的點(diǎn)在于，選項(xiàng)說(shuō)的是協(xié)方差，老師解釋的相關(guān)系數(shù)。
。所以是否滿足要求就是看 4.5%、6%和8%這三檔。但是選項(xiàng)中，比如D說(shuō)，it would have a 2.5% conservation buffer, 老師的講解是這里是would have
其中一個(gè)供應(yīng)商出問(wèn)題，就是1/3的業(yè)務(wù)受影響；反而因?yàn)槭褂玫墓?yīng)商較少，外界可能覺(jué)得其聲譽(yù)受供應(yīng)商的影響也會(huì)較少，為什么不選D
firms. C The low-risk anomaly point to a negative relationship between risk and reward. D
程寶問(wèn)答
