請問表格里的Zero Coupon Bond的VaR是怎么算出來的
這道題的解析有兩處疑問：1.first quarter應(yīng)該是-200，-10是april的net liq. ，2.D選項(xiàng)的結(jié)果對，但計(jì)算過程中source和use對應(yīng)錯(cuò)了，應(yīng)該分別是-25，-15，所以net liq.=-25-（-15）=-10 請老師確認(rèn)。
annual rates 和interest rates的區(qū)別是什么呢
請問，考試的時(shí)候這個(gè)N（d1）怎么辦？
老師這里是不是講錯(cuò)了，第二個(gè)情景，應(yīng)該也是基于第500天的數(shù)據(jù)和第二個(gè)情景的波動來算，而不是基于第一個(gè)情景模擬出來的結(jié)果和第二個(gè)情景的波動來算。
為什么是7期不是8期呢
老師好 這個(gè)視頻看不了
和這道題的D選項(xiàng)解釋相違背。同一標(biāo)的資產(chǎn)的不同期限的期權(quán)的隱含波動率究竟一不一樣
題干中出現(xiàn)volatility，什么時(shí)候理解為整體模型的波動性，什么時(shí)候理解為basis point volatility
為什么置信水平越高，要求的持有期越短？
quantile estimator到底是什么？能給個(gè)定義和說明嗎？
請問u計(jì)算VaR和ES都是不要百分比的嘛？比如95%就直接帶入95
為什么不能選D呢
C哪里錯(cuò)了？
C選項(xiàng)到底對不對？老師說的前后不一致
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