我還是不能理解這個題目，貨幣互換，持有歐元的一方在利率上升時是可以獲得明顯的好處的啊，而且利率提高也會導致歐元升值。？？？ 要怎么理解？？？
標的資產(chǎn)的Var值為什么不乘價格呢？不是以錢為單位的VAR值都要乘價格嗎？
題目中的not unusual and unusual small，是什么意思？讀不懂
為什么CTD的未來clean price=QFP*CF？ 那選擇CTD用的公式是QBP是（CTD bond現(xiàn)在報價的clean price）嗎?
28個資產(chǎn)違約，每個損失2%，LR100%，WCL不應該是28×2%×100%嗎？
100萬/1000，是什么？
為什么是買現(xiàn)貨賣期貨，現(xiàn)貨不是更貴嗎？
第一步中，這筆投資的收益率是無風險利率，為什么第二步這次投資的收益又變成X了？
求DWR中，求IRR是不是流出的現(xiàn)金流等于流入的現(xiàn)金流折現(xiàn)求和？如果現(xiàn)金流是按月或者按天的話怎么計算，如果按天來算，第一期現(xiàn)金流是100，那么第一期折現(xiàn)是寫成100/（1+r/365）的365次方嗎
從這個公式看來，rf上升的時候，E的價格無法確定呀
這題老師說不用乘以contract數(shù)，loss<2500即可，但觸發(fā)margin call的定義不是應該低于maintainance margin嗎，和initial margin沒有關系吧？
Tier1 和Tier2分別是用來覆蓋什么損失的呀
請問圖5的雙峰，和圖6的皺眉，相互之間是如何關聯(lián)和推導的？
standardized approach 能給個具體的說法嗎？基礎班課程中寫了一個表達式，是有相關系數(shù)的，為什么這里都說沒有考慮分散化？
這里波動率高低對應的bad good time是不是反了？
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