金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)第二個(gè)公式VAR(3-yr int)是什么？對(duì)于Principle mapping是不是兩個(gè)公式都可以用？
為什么遠(yuǎn)期合約的基差風(fēng)險(xiǎn)較小
這么做對(duì)不對(duì)呢？
這里V（Yt）的推導(dǎo)過(guò)程能放一下嗎，Cov(Yt-1,εｔ－１）是＝σ＾２嗎，為什么？
老師好 請(qǐng)問(wèn)可以這樣子算p嗎
老師您好，書(shū)上貨幣互換的例題我用方法一，計(jì)算出來(lái)的結(jié)果跟方法二不一樣，請(qǐng)問(wèn)下，這兩種方法適用有什么不同呢？
老師，33題不是說(shuō)nontransactionq 不用交法準(zhǔn)嗎（系數(shù)是0），為什么解析還+了50%×70呢？
能簡(jiǎn)單總結(jié)一下delta normal法嗎
老師好 不太明白為什么最后還要除以100
非場(chǎng)外衍生品產(chǎn)品交易是指場(chǎng)內(nèi)（交易所）市場(chǎng)嗎？課上講的凈額結(jié)算等幾種機(jī)制是針對(duì)場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)的，為什么書(shū)上寫(xiě)的是針對(duì)場(chǎng)外衍生品交易的的？
D哪里錯(cuò)了
這個(gè)表格怎么看
key01計(jì)算公式是什么，這道題為什么這么計(jì)算的
沒(méi)太懂，需要集體解釋一下每個(gè)答案的意思以及為什么是對(duì)的/錯(cuò)的
B為什么錯(cuò)，D為什么對(duì)。 蒙特卡洛模擬不是對(duì)收益率分布有要求嗎？在和bootstrap對(duì)比的時(shí)候有提到，這類(lèi)為什么又說(shuō)沒(méi)有分布要求？
程寶問(wèn)答
