這道題我算出的結(jié)果是B，答案是A，問題出在哪？對(duì)畫線部分的試子表示不能理解，可以直接乘以百分比嗎？
這是一道應(yīng)試的問題。圖一例題里，告知浮息債部分的“上一個(gè)付息日”的付息利率5%，而計(jì)算下一個(gè)付息日的coupon值時(shí)也是按照這5%的利率計(jì)算出25,000的價(jià)值。但是我有一個(gè)不明白，上一個(gè)付息日的利率，不能用在下一個(gè)付息日的吧？是否應(yīng)該是用FRA的推算思路，假設(shè)連續(xù)復(fù)利，（9個(gè)月LIBOR）5.6 * 3/4 = （3個(gè)月LIBOR）5.4% *1/4 + （之后6個(gè)月適用的LIBOR）R6 *1/2, 得出 R6 = 5.7%？這個(gè)才是當(dāng)前時(shí)點(diǎn)三個(gè)月后的coupon利率吧？ 或者，考試時(shí)候全部是用上一個(gè)付息日的LIBOR來計(jì)算下一個(gè)付息日的coupon？
關(guān)于浮息債折現(xiàn)。圖一計(jì)算par=100的浮息債折現(xiàn)到某付息日當(dāng)天的價(jià)值，是用的單利折現(xiàn)。但是圖二折現(xiàn)到兩個(gè)付息日之間的某一天，從后一個(gè)付息日折現(xiàn)過來時(shí)，用的是連續(xù)復(fù)利折現(xiàn)，請(qǐng)問同樣是折現(xiàn)，為何一個(gè)是用單利，一個(gè)是用復(fù)利？
這道題的算式中e的指數(shù)上為什么沒有負(fù)號(hào)？謝謝啦
老師這道題答案的那種方法看不懂。能指出是在哪部分學(xué)的嗎
習(xí)題中的91題 怎么做怎么解釋，我題目不理解
老師，第二第三段都在說什么問題？trenches spread這里指的是什么？
老師，表頭給定backtesting置信水平95%，99%是var的cl吧？那再看這個(gè)同學(xué)的計(jì)算過程還有沒有問題？
為什么選a，var按照之前說法，只有在極端情況下才不滿足次可加性
fama and french的模型中hml factor ，book to market高的 stock就是P/E ratio低的stock么 ,book to market是什么含義，p/e ratio是什么含義？？不理解為什么HML是負(fù)反饋策略。另外，SML策略是負(fù)反饋么，為什么？當(dāng)小盤股價(jià)格低，那么大盤股價(jià)格高么？還是股價(jià)上升時(shí)，大盤股比小盤股長(zhǎng)得快？
不理解答案中although后面的話， 這道題為什么不可以選D?
老師，表頭給定backtesting置信水平95%，99%是var的cl吧？那再看這個(gè)同學(xué)的計(jì)算過程還有沒有問題？
老師，表頭給定backtesting置信水平95%，99%是var的cl吧？那再看這個(gè)同學(xué)的計(jì)算過程還有沒有問題？
這題binomial cdf有什么用？
這題的binomial cdf有用嗎？
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