老師，想問下A選項(xiàng)，是怎么看出來這個(gè)式子沒有趨勢項(xiàng)的？感覺yi=yt Dt +Et, 這個(gè)Dt難道不是受時(shí)間T影響，然后Dt影響Yi
老師，theta的對(duì)沖可以再詳細(xì)的講解一下嗎
為什么次級(jí)債券類似long bull call spread？它的執(zhí)行價(jià)格是啥？怎么推導(dǎo)出來的呢？
Trade compression 跟 netting很像 主要區(qū)別是compression條件更多（同產(chǎn)品，同期限，反方向） 而netting是沒不必要在產(chǎn)品和期限相同。 我的理解正確嗎?
這個(gè)是因?yàn)榈诙€(gè)表格寫了（$）？所以才必須要把第一張表格的value變成單位面值是嗎？ 如果沒寫$這個(gè)符號(hào)，就不用變了是吧？ 第二個(gè)問題：這個(gè)portfolio的KR01，為什么可以直接用，不用乘portfolio price？
您好，請問為什么風(fēng)險(xiǎn)因子（risk factors）會(huì)被理解為不同資產(chǎn)？不是應(yīng)該理解為影響風(fēng)險(xiǎn)的因素嗎？比如利率之類的。謝謝。
老師好標(biāo)注出來的地方還是不太懂 麻煩講一下
所以檢驗(yàn)系數(shù)和截距都是用雙邊的t檢驗(yàn)嗎
為什么不能按照我寫的這么算cost呢？
想問一下，對(duì)于delta y, 這個(gè)是指原始的y與上漲利率（或下降）的差值。 但是當(dāng)：上漲和下降的delta y區(qū)間長短不同時(shí)。比如 給了rate：上漲了0.3。 下降給的是0.4，那這時(shí)候的delta怎么算呢？
第二個(gè) 有紅利不應(yīng)該還要在減去紅利率嗎
題里沒說用什么模型啊，如果是apt模型的話不是沒有 alpha嗎
就算是獨(dú)立和子集貝葉斯公式仍然可以計(jì)算呀，結(jié)果是0和1 為什么說無效呢
老師，請問c選項(xiàng)為何是正確的
請問我這種思維方式是哪里有問題？假設(shè)期初數(shù)100，兩期累積違約38，一期違約15，滿足題意，那么二期單期違約概率是23/85=27%
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