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市場(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師你好，這道題目我的解法是先算出USD/EUR為單位的F0，再把它倒數(shù)一下，這樣的做法是對的嗎？為什么題目可以直接把0.88帶入而不是求他的倒數(shù)帶入呢
老師，這邊是不是有一個小錯誤？將連續(xù)復(fù)利轉(zhuǎn)化為季度復(fù)利的式子，等式右邊應(yīng)該是1 f/4，這是代表一個季度的，四次方的話就是一年的了
對CIP公式表達(dá)的含義有點迷糊。這里的F是forward exchange rate對么？ S是spot exchange rate， 其中RX 是本幣還是外幣的 intest rate還是
老師好，是不是可以理解成各類檢驗（t檢驗 z檢驗 p值檢驗 F檢驗 卡方檢驗）都有一個共同的基礎(chǔ)，就是把想拒絕的情況作為原假設(shè)，如果檢驗結(jié)果顯著，拒絕；如果檢驗結(jié)果不顯著，不拒絕？
老師，我覺得t分布，卡方分布，F分布講義上講的太模糊，我想問一下它們在金融中應(yīng)用的實際操作？而且講義中F分布是樣本方差的比值，而樣本又是從不同總體中取的？怎么能得出是卡方分布除以各自自由度的比值
正常的分紅再投資應(yīng)該理解為按無風(fēng)險理論投資，題中說，所有分紅都再投資于股票，那是不是就不應(yīng)該除以1+Q，而是直接 F=S（1+rf）^2來算？
IRP徹底懵了，CFA二級經(jīng)濟(jì)里的IRP為:X/Y的exchange rate，F=S*[(1+rx)/(1+ry)]，F(xiàn)RM這里匯率分子分母完全顛倒，雖然考試科目不同，但理論內(nèi)容不應(yīng)該是一樣嗎？
老師到期時現(xiàn)貨價格ST+之前簽訂future short價格是F0是可以理解的，然后又簽訂了一個新的future long價格Ft,但是在T時刻，我們只是簽合同，并沒有實現(xiàn)，為什么這是要減掉？
老師你好，這題目的答案用這條公式，跟(1+R1)^t1+(1+F)^(t2-t1)=(1+R2)^t2有什麼分別?因為我用這條計算出來跟答案不一樣
這個少于360天不應(yīng)該是單利計算嗎？因為沒有給出派息周期，如果先存92天再存182天那么92天的利息利息不應(yīng)該在182天中繼續(xù)Reinvest嗎？那么F必然小于8%？望回復(fù)。
16題中為什么不是（1+ s1/2)^0.5 * (1+f/2)^0.5 = 1+s2? 而在19題中exponent中是6,1,7。什么時候forward rate和spot rate之間是不需要加上exponent的？
請問老師期權(quán)價格fd or fu和期權(quán)費是兩種東西吧？fd和fu表示的是不是期權(quán)能夠給我?guī)淼膬r值呢？期權(quán)帶給我的價值貼現(xiàn)得出來的f是表示我要收取的費用？
67題，報價公式中 F=10000*【100-0.25（100-QF）】0.25是不是題目里面變動的一個基點，如果題目變動了2個基點是不是0.50這樣的？有正負(fù)號要求嗎
老師您好，遠(yuǎn)期合約的價值計算那部分，-t時刻和0時刻簽的合約方向是不是得相反？比如負(fù)t時刻long，到期日T以K買入，要想賺差價得以F0賣出，所以零時刻簽的是short？
這頁ppt里有兩個問題，1.框1 的式子是怎么解出來的，如果按照講義中說的1+r*=1,解出來也是b=(F-S)/S-r。2.框2 是什么意思，沒有看明白？
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