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市場風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
25題 老師如果F-test 檢驗simple linear regression 和T-test 的原假設(shè)是一樣的，那么這一題T-test檢驗的原假設(shè)為什么不是B1=0，然后再去拒絕原假設(shè)，說明B1的顯著性，模型的合理性
請問借錢或者借資產(chǎn)的價格應(yīng)該都是在0時刻，價格S0吧，然后到T時，是Sert，但是買或者賣出期貨，不應(yīng)該也是在0時刻發(fā)生嗎？為什么聽視頻好像是在T時刻賺取或者支出F0呢？
41題，請問在算FRA的題里的利率都是默認(rèn)連續(xù)復(fù)利嗎？我是以為這道題除了3.75其他的都是離散的，所以我是把連續(xù)復(fù)利的3.75折回了離散復(fù)利再和用3.25、3.5算出來的f減一下，大概得到C選項
41題，請問在算FRA的題里的利率都是默認(rèn)連續(xù)復(fù)利嗎？我是以為這道題除了3.75其他的都是離散的，所以我是把連續(xù)復(fù)利的3.75折回了離散復(fù)利再和用3.25、3.5算出來的f減一下，大概得到C選項
假設(shè)這道題目是：16年1月簽了一個2年期的期貨合同，那么17年9月（假設(shè)為收獲季）的Forward price 是在16年1月份定下來的，現(xiàn)在就是拿這個F與17年9月的spot price 在做對比，這樣理解對嗎？
CTD的問題。 CF是否固定是計算“期貨交割月的第一個交易日”的虛擬債券價值？如果是，因此，是否所有的CTD計算都是對應(yīng)“期貨交割月的第一天”這個時點上的預(yù)期QBP（即F0-AI）和理論QFP進行計算？
老師 這道題答案里是說用穩(wěn)定收益的bond來對沖浮動利率的風(fēng)險嗎？所以分析long short都是先把swap轉(zhuǎn)換成是收浮動還是付浮動，最終來判斷是long還是shortbond？dv01f的價值就是25，所以最后算number就直接除以25就行了？
。 F-test的結(jié)果是reject,significantly.表明b1，，，，bn至少有一個不為零。 請問是對的嗎？
我上網(wǎng)搜了一下 這里講的應(yīng)該是WXDR怎么求，老師完全沒講。然后F代表宏觀因子，也沒講，完全聽不懂推這一大堆公式意義是什么，推這些公式應(yīng)用于什么，可不可以具體講講。
is the implied six-month futures price, F(0.5)?”這道題中的storage cost 處理為何不一樣
這個題目的真實市場回報是13.25%假設(shè)我用CAPM算出來是14%,2個相減等於-0.75<0,所以不投資,但是我不太理解是我用CAPM模型估計理論價格應(yīng)該是14%但實際市場上才13.25%,那不就表示該投資被低估了,我應(yīng)該要投資才對不是嗎？
的購買其他組合??？？而x似乎也應(yīng)該只等于rf的變化才對哦。。 2.關(guān)于f和e（st）的關(guān)系我也不是很理解，例如在0時刻，f如果不等于e（st）難道不是說明f不是一個公允的價值嗎。。以上是我的想法，我不知道我哪里的想法出了問題其實，所以到了后面的capm模型更是一頭霧水。
老師你好 我想問下F檢驗里面用p-value作比較時，如果H0:b1=b2=0, 在95%的confidence level的雙尾檢驗之下， p value是去和5%還是2.5%做比較，這邊我一直有點混，因為雙尾中z檢驗是和2.5%對應(yīng)的critical value來做比較的
這個式子是什么意思？老師說的沒聽明白，a是相關(guān)系數(shù)，F是一個宏觀經(jīng)濟指標(biāo)，U表示啥意思？老師后面舉的一個正態(tài)分布的例子，說如果U超過99% 的概率水平，他就意味著違約了，但是U表示是啥意思?。?
期貨及遠(yuǎn)期的delta，一直想不明白，為何會不同。 第三門課里講，r變動小或期限短的時候，遠(yuǎn)期和期貨價值都是F=S-K的折現(xiàn)。那么為何這里的期貨delta又用的交易所報價的形式來計算呢？不是很矛盾嗎
程寶問答
金程問答