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市場(chǎng)(chǎng)風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
怎么理解這里N*2和N*1的2和1
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正常的分紅再投資應該理解為按無風險理論投資，題中說，所有分紅都再投資于股票，那是不是就不應該除以1+Q，而是直接 F=S（1+rf）^2來算？
IRP徹底懵了，CFA二級經(jīng)濟里的IRP為:X/Y的exchange rate，F=S*[(1+rx)/(1+ry)]，F(xiàn)RM這里匯率分子分母完全顛倒，雖然考試科目不同，但理論內(nèi)容不應該是一樣嗎？
老師到期時現(xiàn)貨價格ST+之前簽訂future short價格是F0是可以理解的，然后又簽訂了一個新的future long價格Ft,但是在T時刻，我們只是簽合同，并沒有實現(xiàn)，為什么這是要減掉？
老師你好，這題目的答案用這條公式，跟(1+R1)^t1+(1+F)^(t2-t1)=(1+R2)^t2有什麼分別?因為我用這條計算出來跟答案不一樣
這個少于360天不應該是單利計算嗎？因為沒有給出派息周期，如果先存92天再存182天那么92天的利息利息不應該在182天中繼續(xù)Reinvest嗎？那么F必然小于8%？望回復。
16題中為什么不是（1+ s1/2)^0.5 * (1+f/2)^0.5 = 1+s2? 而在19題中exponent中是6,1,7。什么時候forward rate和spot rate之間是不需要加上exponent的？
請問老師期權(quán)價格fd or fu和期權(quán)費是兩種東西吧？fd和fu表示的是不是期權(quán)能夠給我?guī)淼膬r值呢？期權(quán)帶給我的價值貼現(xiàn)得出來的f是表示我要收取的費用？
67題，報價公式中 F=10000*【100-0.25（100-QF）】0.25是不是題目里面變動的一個基點，如果題目變動了2個基點是不是0.50這樣的？有正負號要求嗎
老師您好，遠期合約的價值計算那部分，-t時刻和0時刻簽的合約方向是不是得相反？比如負t時刻long，到期日T以K買入，要想賺差價得以F0賣出，所以零時刻簽的是short？
這頁ppt里有兩個問題，1.框1 的式子是怎么解出來的，如果按照講義中說的1+r*=1,解出來也是b=(F-S)/S-r。2.框2 是什么意思，沒有看明白？
這個問題的計算結(jié)果要保留4位小數(shù)，在計算過程中要這么準確嗎？s2我計算為0.0657，最后的f為8.19。這樣就選不出答案。 實際考試中也會要求精度這么高嗎？
我真的被你們連續(xù)復利和一般復利弄的暈死了，老師說今年考綱用的是一般復利，但是老師講課都是用的連續(xù)復利，而且連續(xù)復利為什么不是（F- K）e-rt？
沒太明白，為什么只有C選項需要考慮r和q的大小嗎，其他的選項都不需要考慮這2個大小嗎，公式f=se(r-q)t不都是需要考慮嗎，那怎么別的都是對的呢
程寶問答
金程問答