金程問(wèn)答
折現(xiàn)到交割日的的上一期N為什么不是11
所以這道題是因?yàn)闆](méi)有描述subordinated debt的狀態(tài)，所以才選A的是嗎？
解釋一下解析里面的TSECF and TSECCF are not be impacted？
為什么是（26+20）/8%
老師，有倆疑問(wèn)，一是第一年的excess spread是負(fù)的，第二年需要補(bǔ)么？第二個(gè)是，oc account上面寫(xiě)的每年最多流入150million吧，這里為什么可以流入這么多
這道題的B選項(xiàng)明顯是錯(cuò)誤的。題中說(shuō)，這是true sale，是潔凈出表，已不屬于銀行的融資范疇了，因此B選項(xiàng)從降低銀行融資角度來(lái)說(shuō)是有誤的。而D選項(xiàng)中，在構(gòu)建資產(chǎn)證券化產(chǎn)品中，即使是循環(huán)購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品，也應(yīng)該考慮現(xiàn)有資產(chǎn)的期限，從而設(shè)計(jì)資產(chǎn)的分層結(jié)構(gòu)。此外，這倒是真題還是協(xié)會(huì)出的模擬題呢？
Tracking error limit指TE，還是TEV?題目中是用2%與0.6%比，還是與1.7%比？
B選項(xiàng)中，如果對(duì)沖基金承擔(dān)了過(guò)分的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而且他們又喜歡加杠桿，在大盤(pán)下行時(shí)，就算大盤(pán)不崩，因?yàn)榧恿烁軛U，對(duì)沖基金崩了，不是很自然的事情嗎？為什么說(shuō)最不可能發(fā)生呢？
custodian and trustee區(qū)別是什么
為什么CDS計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表是200呢？另外題干的Assume that the non-option positions are initiated at market-adjusted prices and spreads, and therefore have zero NPV起什么作用？
老師，這道題的正確答案是A還是B？解析顯示正確答案是A，答題結(jié)束提交顯示正確答案是B，是不是有問(wèn)題？
我們cost of carry 這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在哪講過(guò)呢
題目問(wèn) 哪些證券會(huì)削弱管理者在公司內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)機(jī)？deep itm下，管理者可以直接行權(quán)獲取payoff，這樣公司內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)也無(wú)所謂管不管理，反正payoff是實(shí)在到手的了。這樣理解不對(duì)么。
不都是OTM嗎
精 有點(diǎn)忘了，老師能解釋一下為什么嗎
程寶問(wèn)答
