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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
implied volatility 倒推，我理解 call的價格，S，T，K，R為公開已知，也知道通過d的公式可以計算波動率，但是我們首先需要知道N(d1) and N(d2)是多少才能用d的公式呀，那兩個N的值是怎么最初得到的呢？？
老師，您好！我想問一下，德國金屬公司案例中，提到當(dāng)時原油價格下跌，原油期貨市場出現(xiàn)溢價，即S<F。是不是，對于任何商品期貨來說，如果其商品價格下降，都會出現(xiàn)期貨市場溢價的現(xiàn)象？還有，對于多頭期貨的
老師在講第3點(diǎn)的時候提到了兩種i情況，一種是A（出票人）記載不得轉(zhuǎn)讓，這種情況下，后續(xù)經(jīng)過轉(zhuǎn)讓過后的持票人F完全無法取得任何票據(jù)權(quán)利，主債務(wù)人（比如匯票承兌人）可以直接拒付；但如果C（背書人）記載
R34 options 1. 圖一上面公式 receiver swaption 為什么寫的是V payer ??？ 2） F fixed 是不是就是0時刻，合同里約定的forward swap
我不是很明白，這一題行權(quán)利率是0.6，那按理來說一個月后看三個月的即期利率和0.6比，利率小于行權(quán)利率就行權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)應(yīng)該是f（1,3），6月15到9月15的利率，怎么能是具體的利率呢，因?yàn)樗F(xiàn)在是
時候賣出；為什么五年后的債券價格要等于今天25年期的債券價格呢？這個前提得是今天這個時間點(diǎn)上，25年期債券的spot rate，和今天時點(diǎn)上的f（5，25）相等吧。然而這個active 管理的模型一個很重要的假設(shè)不是說spot rate是上升的嗎？這不是正好矛盾了？
還是剛才2:57習(xí)題2： 1.算的是期貨價格，課件里F=S(1+R)^t是遠(yuǎn)期價格公式，為何能用來計算期貨價格？不是說期貨價格按照市場報價嗎？ 是因?yàn)轭}目中有“近似”這個表述嗎？考試遇到計算期貨價格
請問老師，如果想測試是否有多重貢獻(xiàn)性的問題時，老師說t-statistic是不顯著的，因?yàn)槊恳粋€X都可以解釋Y，但是F-test整體顯著，而且R平方很高?？墒俏以趺从X得是相反的。不是說越顯著越好
為什么美國準(zhǔn)則不需要披露資產(chǎn)使用年限呢？n美國準(zhǔn)則，有形資產(chǎn) 無形資產(chǎn)分別需要披露哪些內(nèi)容呢？n為什么國際準(zhǔn)則不需要披露公允價值呢？n國際準(zhǔn)則，有形資產(chǎn) 無形資產(chǎn)分別需要披露什么呢？n國際準(zhǔn)則 美國準(zhǔn)則需要披露的內(nèi)容區(qū)別在什么呢？依據(jù)是什么呢？
求問：假設(shè)檢驗(yàn)的自由度問題，為什么有時候假設(shè)檢驗(yàn)的自由度是n-1 有的時候是 n-k-1, 比如 回歸系數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)中自由度是 n-k-1 為什么是和 ANOVA table 中誤差項(xiàng)自由度一樣？？為什么有時候區(qū)間估計時t分布的自由度又是n-1???
這我就納悶了，課程中講的call在構(gòu)建投資組合的時候要加上，這里怎么就變成減去了，按理說課程中也該是股票持有方發(fā)行call 也應(yīng)該是56N-1X6=32N才對啊，剛在課程中提了理不清邏輯的問題，現(xiàn)在做到這個題更亂了，這里難道不是35N+10=15N嗎？
為什么N=8的時候，I/Y可以用10%/4=2.5折算，而N=2的時候，只能用有效年利率來折算I/Y=10.38了?
根據(jù)這個題目來看，174頁correlation estimation的公式里，X n-1 和 Y n-1指的是 X Y前一天的波動率嗎？
老師，這個協(xié)方差的無偏，為什么n-1在里面，不應(yīng)該是把整體協(xié)方差算出來之后除以n-1嗎
BSM模型里面 當(dāng)有foreign currency的時候，call price = S*e^(-q)t *N(d1) -K*e^(-r)t*N(d2) q是本幣利率還是外幣利率呢
金程問答