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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險
沒人質疑這種債券背后的邏輯嗎？ 如果信用下調了 也有可能最終一無所獲，這個債券違約了啊。那就算它上調coupon有什么用呢？ 到最后損失依然100% 那我寧愿選擇普通的債券 但是基本面是好的
關于多因子資產(chǎn)配模型中風險因子的提取，long長期國債，short短期國債，提取duration factor; long信用風險債券，short無風險國債，，提取credit risk因子。 那
16題，巴2.5中的IRC也包含credit spead 和jump to default兩種風險啊，所以才說IRC和SRC可能有重疊的部分，只是衡量的時候兩個風險統(tǒng)一用了信用風險的置信水平
老師好，信用風險109題，equity flow是什么意思？excessspread填完overcollateral,就分給equity?這是給equity的本金還是利息？此題中有equity層嗎
老師您好，我的問題有點多： 1.這里講的credit exposure是指由于企業(yè)違約不償還貸款而導致銀行的信用也受牽連的意思嗎？這個會導致現(xiàn)實情況下哪些問題？由于銀行內部的錢老是收不回來，其他企業(yè)
老師你的解釋我有點聽不懂了，這一題不是講的是從一個大指數(shù)中算出一個小指數(shù)嗎，你的解釋說第一步將指數(shù)分類，但是這里一直都只有一個指數(shù)啊(從一個大指數(shù)中抽股票組成一個新的指數(shù))。。是不是口誤了呀，第一步將股票分類按照信用風險和流動風險然后再抽樣是這樣的意思嗎？
這節(jié)課老師原句說到：“美國支持中產(chǎn)買房，通過三大機構發(fā)行MBS，用美國政府信用做擔保，使MBS能借到世界上最便宜利率的錢，反過來降低銀行的貸款利率，同時幫助中產(chǎn)買房”，此處我不理解：1. 具體是怎樣
老師，我問一下，給定情景下我做壓力測試的信用風險定量分析能不能用風險在險價值。我可以算出給定情景下的違約損失率和回收率，根據(jù)波動算非預期損失，然后將不良資產(chǎn)加上這個非預期損失，除以資產(chǎn)，算出貸款不良率，這就可以當作我在情景分析下壓力測試的不良率變化，可以這樣做嗎？謝謝老師，急需你們的指導。
老師，我問一下，給定情景下我做壓力測試的信用風險定量分析能不能用風險在險價值。我可以算出給定情景下的違約損失率和回收率，根據(jù)波動算非預期損失，然后將不良資產(chǎn)加上這個非預期損失，除以資產(chǎn)，算出貸款不良率，這就可以當作我在情景分析下壓力測試的不良率變化，可以這樣做嗎？謝謝老師，急需你們的指導。
老師，2005年的信用危機案例中，為什么違約風險相關性上升，equity tranche的價格上升吶？課件梁老師講的是因為equity相當于保鏢的作用，相關性變大風險大，價值就變大。但是對于
老師，2005年的信用危機案例中，為什么違約風險相關性上升，equity tranche的價格上升吶？課件梁老師講的是因為equity相當于保鏢的作用，相關性變大風險大，價值就變大。但是對于
信用百題第7題，有好幾個疑問：1、答案中的110-101得出來的感覺應該是WCL啊，怎么是Var呢？Var不是還應該減去一個EL嗎？2、the 95% percentile corresponds
債券價格對信用利差變動的敏感性，比如一個債券的duration是4.2，那么價格變動百分比（delta p/ p) =-Duration *delta Yield. =-4.2 *0.01=-0.042, 利率上升1%，則價格下降4.2%。 此時，spread duration也應是-0.042嗎？
假設這道題看成一個期貨合約，信用敞口我看底下老師解答的是我現(xiàn)在違約的價值，我現(xiàn)在手里的頭寸價值-36，我已經(jīng)交了40的維持保證金，那我違約就是現(xiàn)在手里需要支出36的合約撕毀，不管對手方了，而且已經(jīng)
1、這里說的是巴2，但A說的市場風險的IMA出現(xiàn)在巴2之前的修正案。 2、市場風險的IMA和信用風險的IRB都考慮了相關系數(shù)，且從使用來看都會具有分散化的好處?。ㄖ灰嚓P系數(shù)＜1）。 綜上，AB都是
金程問答
