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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
1年就賣出去，為什么N=2？不應(yīng)該等于1嗎？
PMT=26000，n=8，I/Y=2%/4，F(xiàn)V=0，我算的PV=2079532，不是2033969
老師，所有抽樣的標(biāo)準(zhǔn)差都要除以根號(hào)n嗎？這個(gè)在講義具體哪里講過呢？
第45題d2等于-0.2627，怎么查z表得到N（d2）？
老師，您好！我想問一下，德國金屬公司案例中，提到當(dāng)時(shí)原油價(jià)格下跌，原油期貨市場(chǎng)出現(xiàn)溢價(jià)，即S<F。是不是，對(duì)于任何商品期貨來說，如果其商品價(jià)格下降，都會(huì)出現(xiàn)期貨市場(chǎng)溢價(jià)的現(xiàn)象？還有，對(duì)于多頭期貨的
老師在講第3點(diǎn)的時(shí)候提到了兩種i情況，一種是A（出票人）記載不得轉(zhuǎn)讓，這種情況下，后續(xù)經(jīng)過轉(zhuǎn)讓過后的持票人F完全無法取得任何票據(jù)權(quán)利，主債務(wù)人（比如匯票承兌人）可以直接拒付；但如果C（背書人）記載
R34 options 1. 圖一上面公式 receiver swaption 為什么寫的是V payer ?。?2） F fixed 是不是就是0時(shí)刻，合同里約定的forward swap
我不是很明白，這一題行權(quán)利率是0.6，那按理來說一個(gè)月后看三個(gè)月的即期利率和0.6比，利率小于行權(quán)利率就行權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)應(yīng)該是f（1,3），6月15到9月15的利率，怎么能是具體的利率呢，因?yàn)樗F(xiàn)在是
時(shí)候賣出；為什么五年后的債券價(jià)格要等于今天25年期的債券價(jià)格呢？這個(gè)前提得是今天這個(gè)時(shí)間點(diǎn)上，25年期債券的spot rate，和今天時(shí)點(diǎn)上的f（5，25）相等吧。然而這個(gè)active 管理的模型一個(gè)很重要的假設(shè)不是說spot rate是上升的嗎？這不是正好矛盾了？
還是剛才2:57習(xí)題2： 1.算的是期貨價(jià)格，課件里F=S(1+R)^t是遠(yuǎn)期價(jià)格公式，為何能用來計(jì)算期貨價(jià)格？不是說期貨價(jià)格按照市場(chǎng)報(bào)價(jià)嗎？ 是因?yàn)轭}目中有“近似”這個(gè)表述嗎？考試遇到計(jì)算期貨價(jià)格
請(qǐng)問老師，如果想測(cè)試是否有多重貢獻(xiàn)性的問題時(shí)，老師說t-statistic是不顯著的，因?yàn)槊恳粋€(gè)X都可以解釋Y，但是F-test整體顯著，而且R平方很高?？墒俏以趺从X得是相反的。不是說越顯著越好
關(guān)于HPR和EAR還是有些不懂，主要是求EAR和FV涉及的R和M、N取值問題。1、EAR是個(gè)年化收益率的概念，因此計(jì)算時(shí)不能有（1+R/M）M^N這樣的表述？2、但計(jì)算公式或條件給到的R一般是年化
知識(shí)點(diǎn)？（2）另外，為什么P(Z ≥ x) = 1.0 ? P(Z ≤ x)or 1 ? N(x)？教材第幾頁上有提到過這個(gè)知識(shí)點(diǎn)？（3）為什么P(Z ≤ x) = 1 ? N(x)？P(Z ≤ x
老師好，我想問一個(gè)問題關(guān)于指數(shù)函數(shù)在概率中的運(yùn)用。拋n次硬幣，每一次正面都朝上的概率的確是1/2的n次方，因?yàn)槊恳淮螔佊矌哦际窍嗷オ?dú)立的事件，互不影響(所以算獨(dú)立事件集合的概率時(shí)就是各獨(dú)立事件發(fā)生的
這一題，老師在7年期的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上改動(dòng)N來觀察變化，但為什么不能在6年期數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上把N改成7呢，如果改動(dòng)6年期的數(shù)據(jù)，N=7,PMT=8,FV=100,YTM=9,計(jì)算出P0=94.96，此時(shí)94.96與6年期實(shí)際售價(jià)95.51差額為0.54，也就是A，A錯(cuò)在哪？
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