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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
return就是從0時刻到30天的收益？RE能否用類似折現(xiàn)的方法計算在某一時刻的收益？謝謝 （參考Pricing an equity swap部分的例題）
老師，關(guān)于swap的valuation的第二個方法， 我有一個問題，就是我們可以把swap interest看成是很多期的FRA，然后計算每一期的FRA的payoff，最后加總計算swap的總
的內(nèi)容會變化。 3. 沖刺筆記里Joint optimization中說的改進方法，可以列式講解一下嗎？ 4. 傳統(tǒng)的MVHR是指的銅期貨，銅現(xiàn)貨嗎？或者Y是R（Dc），X是R（FX）？
第三問增長率可以用更快捷的方法嗎，比如我知道NOI per unit和unit，我乘出來是總的NOI，然后對比市場價，因為未來總是會趨近市場價平衡，所以我用市場價除以總的NOI算出來一個上升倍數(shù)，2x 1.67x 和2.5x 算出來三的增長潛力最大
老師，第三題在現(xiàn)實中是可以這么操作么？因為感覺過于簡單了 -- 就是只用看換股比例（會公告），以及并購公司和被并購公司的股價變化（公告后的股價漲跌）。按照這個方法，那市場上的參與者都可以通過簡單計算去做套利，且并購成功比例高的話，就會有套利收益。我沒想明白現(xiàn)實中是否真的會這樣去做，風險點又在哪里
二級中文精讀，第六部分固定收益的第549頁，這里102.0931元計算方法是從Date4里面的96.4659開始一直到樹枝最下面的100.2165，那么各個樹枝的概率0.0625、0.25等這些概率是怎么計算出來的呢？另外Date4的利息3.50元，4個3.50元的各自概率怎么計算呢？謝謝
老師，固收百題case10第三問的考點是什么哦？是 arbitrage-free t model（假設(shè)定價正確, 使用觀察到的可供參考的金融工具市場價格，來建立市場收益率曲線的模型 ）嗎？ 請解析一下A、B、C三個選項，且選項C的方法是對趨勢項的調(diào)整嗎？謝謝。
2016年到2017年的暫時性差異從5000變到了8000，稅率從30%降到了25%， DTL從1500增加到了2000，增加的500，計有暫時性差異的因素，也有稅率變化的因素，如何將兩種因素分別計算的。我不認可答案的解析方法，答案的8000×5%，8000當中增加的3000并不是稅率的因素。
老師，ARCH的檢驗過程，本質(zhì)上是通過檢驗Et-1與Et之間的相關(guān)性，來檢驗Et與Xt-1之間的相關(guān)性。這與檢驗Et自相關(guān)時，對Et與Et-1的相關(guān)性進行的檢驗，兩者有什么不同嗎？驗證模型的合理性時，為何檢驗了自相關(guān)后還要再次用類似的方法檢驗異方差呢？
你好，接上一問，三種情況下凈利潤是一樣，那合并報表方法為什么凈利潤是一樣呢？，合并了資產(chǎn)，負債權(quán)益，那屬于少數(shù)股東權(quán)益的利潤不體現(xiàn)在凈利潤上吧，只是體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上的少數(shù)股東權(quán)益里吧，
老師我想請問下21題第三段話 notes上寫了GEV中有scale parameter這個參數(shù) 為什么課上講解時老師說只有POT有，同學(xué)提問時老師說這個波動率代表的只是離散水平呢？同時notes中也寫了是有方法計算參數(shù)的，所以我覺得這段話應(yīng)該是錯在后半句話吧 麻煩老師解答一下！
精 老師，請問這道題最后第四句話，是AMA涉及保險和精算業(yè)。還想請教一下 是在insurance Industry的Solvency 2的操作風險里用AMA嗎？（以前以為所有巴塞爾涉及的方法都是應(yīng)用于
上課的時候，老師說，CFA1級默認沒有營業(yè)外收入，所以在推導(dǎo)FCFE公式的時候，才有CFO=NI＋NCC-WCInv，這里面并不包含營業(yè)外損益項。此題如果直接用NI的方法計算FCFE
老師，我想請問一下該題中，倫敦鯨由于改變模型及估值方法，導(dǎo)致了損失的擴大，為什么存在相關(guān)性的影響呢？本題中市場中的相關(guān)性怎樣理解才好呢？德國金屬公司由于原油市場油價大幅下跌，使得自己hedge失誤進而導(dǎo)致forward雖然盈利，但是futures虧損，這個之間應(yīng)該存在相關(guān)性的影響呀？
老師，我的方法和你講的一樣，但是我代入的參數(shù)不同，我算出來為什么是0呢？我是這樣的： 【p0】：iy=2%，coupon=2，fv=100，n=14??pv=100； 【p小】：iy=2.1
金程問答