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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
Module 2-Practice Problems-Question 9-1.我第9題的incentive fee的計算過程如截圖2所示，這道題計算Incentive fee的方法與
很多？不是應該結果很相近嗎。 1）請老師檢查我以下的計算方法是否正確。 2）如果不正確，請指出為什么。 3）另外，在用久期和convexity計算delta p的時候，公式中的duration到底是
視頻中老師說對于duration match這種方法，interest risk仍然是其重要風險之一，因為duration match并沒有充分考慮到convexity的變化；我們還知道，利率變化
老師，關于WWR的幾個模型，我自己總結了一下，并有一個小問題麻煩您幫忙看看對不對 1.intensity approach ：根據(jù)credit spread用模擬的方法建模出PD，然后用一個中間變量
我們additional case中的計算方法不太一樣，有些矛盾。 而且我做其他的題目也是，針對這個人的壽險保額的計算，都是根據(jù)這個人的human capital多少來確定life insurance的重要性的
值，是不是一般都考固定資產(chǎn)折舊相關的情況？也就是說|CV-TB|*稅率里賬面凈值一般都是指固定資產(chǎn)的吧？ 5、關于暫時性差異和DTA/DTL的關系，是不是會計報表和稅務報表會存在暫時性差異（比如不同折舊方法下的折舊費用不同），從而產(chǎn)生了DTA/DTL？
factors (用risk premium量化); 2）beta（用regression 得出）？還是用sensitivity的理論-cov/variance的方法得出的？就總結了半天非常的混亂這個邏輯
老師，這個問題比較長，麻煩您耐心看完，我怕我表述得不夠清楚，謝謝。Notes第70~71頁的內(nèi)容，這頁上的 內(nèi)容和PPT上第144~145的內(nèi)容一樣，解答的方法也是使用的PPT第143頁上的公式。這
walk對立 3、mean reverting的對立面我的理解應該是均值不穩(wěn)定，因此感覺正確的邏輯是先要有一種檢驗方法來驗證均值是否是固定的，然后再檢驗g=0這一項 4、講解中說明要達到協(xié)方差的
對講義中的所寫的商譽減值測試方法不太確認。請幫忙進一步說明一下。講義中寫到： "首先對不包括商譽的資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合進行減值測試，計算可回收金額，并與相關的賬面價值進行比較，確認相應的減值損失
時候其實老師有提到，有效久期一般不用于預測，是因為他的計算方法是在已經(jīng)有了 利率的變動，和在此影響下的價格V+和V-所計算出的久期。而久期的目的本身就是為了衡量利率變化對價格變化的影響V+和V-都有了
經(jīng)營戰(zhàn)略相獨立嗎，如果企業(yè)老板是風險偏好著，則傾向于高杠桿，保守者傾向于低杠桿，這本身似乎和經(jīng)營戰(zhàn)略關系不大？ 4經(jīng)營營運資本和營運資本的區(qū)別，營運資本不就是和企業(yè)經(jīng)營活動有關嗎，這兩個指標計算方法
經(jīng)營戰(zhàn)略相獨立嗎，如果企業(yè)老板是風險偏好著，則傾向于高杠桿，保守者傾向于低杠桿，這本身似乎和經(jīng)營戰(zhàn)略關系不大？ 4經(jīng)營營運資本和營運資本的區(qū)別，營運資本不就是和企業(yè)經(jīng)營活動有關嗎，這兩個指標計算方法
投資），也都有每一期現(xiàn)金流（收益）等，本該在定量和投資組合里提問，怎么樣更好地區(qū)分他們兩個呢？ 另外在權益學習中，正好在本章節(jié)里說到估值方法里，如本節(jié)111-300頁里，舉例用：債券未來現(xiàn)金流折現(xiàn)
金程問答