為什么T-Bill沒有Carrying Benefit呢，零息債券雖然coupon為0，但是到期時(shí)的價(jià)格肯定高于期初購(gòu)買的價(jià)格啊，所以是有資本利得的，資本利得不就是carrying benefit嗎？
第一題是就算cover call沒有封底、但因?yàn)槭盏狡跈?quán)費(fèi)了、就算有一部分保護(hù)？
第三題、請(qǐng)問(wèn)客戶持有stock嗎？題目敘述看起來(lái)像有？
能舉例下利率期權(quán)的實(shí)際使用場(chǎng)景嗎？比如FRA時(shí)為了借款，利率期權(quán)是為了做什么？也是借款嗎
美式期權(quán)應(yīng)該可以在任何交易日行權(quán)，例題里都是在年末，這里是為了簡(jiǎn)化計(jì)算嗎
為什么這里a normally distributed random variable with mean 0 and standard deviation說(shuō)的是dw=-0.5？我以為這個(gè)給的是ε？
老師您好，這里可以理解為該債券的付息周期是12個(gè)月嗎？即一年1付息，單次付息=100X2%=2，所以對(duì)于AI0=t/T Xcounpon=0.5/12X2=0.083
這么難能考嗎
standard error of the forecast和題目中的forecast有什么區(qū)別
一個(gè)與本道題無(wú)關(guān)的問(wèn)題，當(dāng)樣本量上升時(shí)，一二類錯(cuò)誤的概率是都會(huì)降低嗎
老師~ 風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)方法里，假設(shè)利率上升的概率是P*，計(jì)算出來(lái)的是風(fēng)險(xiǎn)中性世界利率上升的概率。那么為什么利率二叉樹方法里，是直接假設(shè)利率上升和下降的概率都是50%呢？為什么可以這樣假設(shè)呢？
請(qǐng)問(wèn)題目怎么問(wèn)是第二個(gè)五分位數(shù)或第二個(gè)五分位區(qū)間，
第4題若沒有要求“minimize” foreign exchange exposure的話、c選項(xiàng)是否可用？
為什么這里等式兩邊ΔY相同約掉了？這不是不同產(chǎn)品的yield嗎
為什么risk of the trade就是 P&L的標(biāo)準(zhǔn)差？可以再詳細(xì)解釋一下為什么說(shuō)這兩個(gè)交易是不可比的嗎？
金程問(wèn)答