老師，如果B是油公司，oil price下降，正常買賣的交易，對B來說的確是不利的，因為賺錢少了。但是我們這里提到的是互換，對于B來說，它支付浮動的油價，油價降低B支付的就少，收固定，B是賺錢的，而且oil price越低賺的越多，那B為什么還想要違約呢？這時候PD of B 應(yīng)該是下降的呀
哈嘍 q3的知識點
哈嘍 excess return swap原理
可以詳細解釋一下為什么分散化可以忽略specific risk這一項嗎？
benchmarking test是單尾檢驗，也就是95%置信水平，小于-1.645的時候拒絕原假設(shè)嗎？
損失不要比VAR大太多是如何體現(xiàn)的？為什么和這里的平方有關(guān)系？
老師可以再詳細解釋一下這里是如何用標準差的標準誤來計算var的嗎？
This framework can help show how sensitive the VaR is to the position valuation choices.可以詳細解釋一下這個框架是如何幫助體現(xiàn)var的敏感性嗎？什么樣的var是敏感的？
這個圖像為什么不是山坑的形狀，和像山丘的保守估計相反的？
0.9333次方怎么算的
在運用買賣權(quán)評價時，如何判斷出離散型股息還是復(fù)合型股息
為什么這個根號不包含后面的ES呢？只在ES1上面?
石油不算大宗商品嗎？
老師，怎么判斷上一年的OC賬戶余額是否需要計算利息呢？這道題目沒有明確說要把上一年的OC余額的利率計算在內(nèi)，是不是默認按無風(fēng)險利率計算在內(nèi)呢？
這里WAC， WAM的計算權(quán)重中是用face value 計算的嗎
金程問答