24年的講義里寫的兩種準(zhǔn)則都不允許減值損失回轉(zhuǎn)，今年的講義是US不允許回轉(zhuǎn)，IFRS允許回轉(zhuǎn)，到底哪個(gè)是對的？？？？
先求調(diào)倉后兩個(gè)99%10天individual var，再求新組合var，和原來95%1天組合var最差，有什么問題嗎？
老師，可以總結(jié)一下所有風(fēng)險(xiǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的資本金各自的計(jì)算方法嗎？似乎并不是每一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)都有sa, bic, ama, ama等四個(gè)方法，我們有時(shí)候和internal mode approach (advanced and foundation) 又混著說了，我就有些混亂。麻煩了
所以roll yield分別是多少啊？數(shù)是多少??？
視頻都花了，老師講什么完全聽不清
這里計(jì)算The price it pays to deliver the bond at inception is: 500,000 (99.9% + 10% * 0.25) (1 - 15%) = 435,200的時(shí)候，500,000*10% * 0.25是指什么？
statistical arbitrage 可以是negatively correlated 嗎？
老師，從這個(gè)第九題到最后一題，好像固定收益這門課的講義里沒有這些知識(shí)啊，除了講義里沒有外，基礎(chǔ)課的視頻里面也沒有這些。如果講義和基礎(chǔ)課視頻都沒有提及的話，這是不是意味著今年不考這些考點(diǎn)?。磕菫槭裁磿?huì)出現(xiàn)在經(jīng)典題里面呢？這些經(jīng)典題是今年原版書課后題嗎？我好疑惑。。。謝謝解答??！
為何market factor is long only factor?
可否回答一下原版書第17題，為什么positive basis for lending US dollars會(huì)導(dǎo)致美國投資者從對方收到的凈美元利息收入更多？basis是個(gè)什么經(jīng)濟(jì)意義？
這里的倒數(shù)第二列是怎么計(jì)算出來的？
可以補(bǔ)充一下這里bcva， 壓力測試的公式嗎
另外active share 最大，不是基於active risk similar to absolute risk，這道題好像也沒說active risk和absolute risk
不是說同樣的factor exposure下active risk越少越好嗎？這個(gè)個(gè)題目沒有寫3個(gè)factor exposure是一樣，我怎麼知道March是最好呢？
可以解釋一下這一題嗎
金程問答