請解釋一下D選項為什么更加服從廣義帕累托分布？而且，POT計算VaR的那個公式需要記憶嗎？
老師，這個對數(shù)正態(tài)分布不是不可以出現(xiàn)負值么，那為什么出現(xiàn)負利率時可以將模型改為服從對數(shù)正態(tài)分布呢
為什么這里用1.645單尾而不是1.96雙尾？
老師您好，108轉(zhuǎn)成far contract,108/10=10.8份，但是賣掉原來12份 near contract 的金額并不足以購買11份的far contract，所以為什么是持有11份呢？
這里計算 the amount of cash received by the bank is: 500,000 (99.85% + 10% * 0.25) (1 - 15%) = 434,988時，500,000*10% * 0.25是指什么？
可以講一下第一步是怎么來的嗎？ μ-z*σ為什么等于In(Pt*/Pt-1)?
P/Ls VaR，L/Ps VaR 這兩個為什么計算出來是一樣的呢？
P/Ls VaR， L/Ps VaR，Arithmetic Returns VaR，這三個算出來的都是dollar VaR嗎？還是只有Arithmetic Returns VaR是dollar VaR？
asset volatility 怎么計算，用的是什么公式，這個關系是什么
為何要加上應收帳款
怎么判斷一個題目是不是考察債券的復制
如何看出這道題是at the money
這老師無論是講題還是講課，我都沒怎么聽明白過......為什么lognormal是平的，到底用哪個方法更好些？請其他老師講講，謝謝
老師，Rf不是按年算的嗎，為什么再最后算F的時候不用除以2啊
老師，能講解下這是怎么計算出來的嘛 根號n分之一 也不是這個值
金程問答