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老師你好，百題GIPS case4的那個(gè)Exhibit 1的例子，我再談一下針對(duì)Notes 2這部分的理解。 比如1999年1月1號(hào)的inception，現(xiàn)在是2012年1月1號(hào)，也就是說(shuō)我可以
Kaplan Notes 5.8,5.9第6題。答案中說(shuō)明，在以月回報(bào)率為因變量（y）的回歸模型中，使用前月的先行市盈率指標(biāo)作為自變量（x）并不會(huì)導(dǎo)致模型設(shè)定失誤。給出的理由是，因?yàn)橄刃惺杏适褂闷?
NOTEs P241~242 這兩頁(yè)說(shuō)到了VIX futures的價(jià)格曲線(xiàn)。以241頁(yè)的圖為例，根據(jù)書(shū)上的說(shuō)明以及我本來(lái)的理解，這張圖表示投資者預(yù)期未來(lái)的波動(dòng)會(huì)增加，所以曲線(xiàn)向上傾斜。11年7月18
1.notes上面提到：Wrong way risk also results in a reduction of the DVA.請(qǐng)問(wèn)如何理解WWR對(duì)DVA的影響？ 2.個(gè)人對(duì) WWR 中的
the principle balance of the notes. 查看解析 上一題 下一題 ?正確答案A 您的答案A本題平均正確率：69% ?Non-mortgage asset-backed
Treasury futures position. Parisi notes the following information for the cheapest to deliver US Treasury
精 Evian你的回答，我正在看notes，里面說(shuō)Credit spread option通常是一個(gè)call option， 也就是比如說(shuō)通常是B公司賣(mài)這個(gè)option給發(fā)行了浮動(dòng)債券的A公司，當(dāng)利率上漲A公司
notes第5冊(cè)第34頁(yè)，關(guān)于indifference curve，為什么例子中說(shuō)，下圖3條indifference curve 均屬于一個(gè)投資者？？假設(shè)我們畫(huà)一條垂直的豎線(xiàn)在圖上，相當(dāng)于同一標(biāo)準(zhǔn)差
Notes 32章第5組題目。個(gè)人認(rèn)為這3個(gè)陳述都是錯(cuò)誤的。 選項(xiàng)A，“市場(chǎng)參與者對(duì)特定投資期限抱有偏好”對(duì)應(yīng)的理論應(yīng)該是習(xí)慣性偏好理論，而非市場(chǎng)分割理論。 選項(xiàng)B，流動(dòng)性偏好理論認(rèn)為收益率曲線(xiàn)
Notes的book4第150頁(yè)第二個(gè)自然段，前后2段話(huà)說(shuō)的內(nèi)容完全相反， 到底是第90，180，270天支付金額還是第180，270，360天？ “Note that a forward
notes上講到費(fèi)用資產(chǎn)化對(duì)現(xiàn)金流的影響， 說(shuō)“If the tax treatment is changed to match the finanical reporting treatment
的notes中只有提到一個(gè)one-sided在95%confidence水平下的critical value是1.691,但是這里要用的是two-tailed t test critical value
Notes第102~103頁(yè)例題的第一問(wèn)，概念上我認(rèn)為應(yīng)該先分別計(jì)算出3B和2B兩個(gè)portfolio的excess return然后再乘以各自權(quán)重求和；但答案中并不是像我說(shuō)的這樣計(jì)算，而是
notes Module Quiz 24.1,24.2第六題， 說(shuō)原來(lái)一個(gè)10mil的6%coupon，4年的債券，年付，市場(chǎng)利率本來(lái)7%， 當(dāng)市場(chǎng)利率變成8%的時(shí)候，這個(gè)債券在第一年結(jié)束時(shí)攤銷(xiāo)后的
，notes對(duì)于catch-up的解釋都相反？要么這個(gè)原版書(shū)的答案對(duì)，要么課上講義上的對(duì)，老師你們看這要怎么算。
金程問(wèn)答