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老師你好，百題GIPS case4的那個Exhibit 1的例子，我再談一下針對Notes 2這部分的理解。 比如1999年1月1號的inception，現(xiàn)在是2012年1月1號，也就是說我可以

Kaplan Notes 5.8,5.9第6題。答案中說明，在以月回報率為因變量（y）的回歸模型中，使用前月的先行市盈率指標(biāo)作為自變量（x）并不會導(dǎo)致模型設(shè)定失誤。給出的理由是，因為先行市盈率使用期

NOTEs P241~242 這兩頁說到了VIX futures的價格曲線。以241頁的圖為例，根據(jù)書上的說明以及我本來的理解，這張圖表示投資者預(yù)期未來的波動會增加，所以曲線向上傾斜。11年7月18

1.notes上面提到：Wrong way risk also results in a reduction of the DVA.請問如何理解WWR對DVA的影響？ 2.個人對 WWR 中的

the principle balance of the notes. 查看解析 上一題 下一題 ?正確答案A 您的答案A本題平均正確率：69% ?Non-mortgage asset-backed

Treasury futures position. Parisi notes the following information for the cheapest to deliver US Treasury

精 Evian你的回答，我正在看notes，里面說Credit spread option通常是一個call option， 也就是比如說通常是B公司賣這個option給發(fā)行了浮動債券的A公司，當(dāng)利率上漲A公司

notes第5冊第34頁，關(guān)于indifference curve，為什么例子中說，下圖3條indifference curve 均屬于一個投資者？？假設(shè)我們畫一條垂直的豎線在圖上，相當(dāng)于同一標(biāo)準(zhǔn)差

Notes 32章第5組題目。個人認(rèn)為這3個陳述都是錯誤的。 選項A，“市場參與者對特定投資期限抱有偏好”對應(yīng)的理論應(yīng)該是習(xí)慣性偏好理論，而非市場分割理論。 選項B，流動性偏好理論認(rèn)為收益率曲線

Notes的book4第150頁第二個自然段，前后2段話說的內(nèi)容完全相反， 到底是第90，180，270天支付金額還是第180，270，360天？ “Note that a forward

notes上講到費用資產(chǎn)化對現(xiàn)金流的影響， 說“If the tax treatment is changed to match the finanical reporting treatment

的notes中只有提到一個one-sided在95%confidence水平下的critical value是1.691,但是這里要用的是two-tailed t test critical value

Notes第102~103頁例題的第一問，概念上我認(rèn)為應(yīng)該先分別計算出3B和2B兩個portfolio的excess return然后再乘以各自權(quán)重求和；但答案中并不是像我說的這樣計算，而是

notes Module Quiz 24.1,24.2第六題， 說原來一個10mil的6%coupon，4年的債券，年付，市場利率本來7%， 當(dāng)市場利率變成8%的時候，這個債券在第一年結(jié)束時攤銷后的

，notes對于catch-up的解釋都相反？要么這個原版書的答案對，要么課上講義上的對，老師你們看這要怎么算。