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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
固收 經(jīng)典 276 Q45 1.銀行的對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)可否簡(jiǎn)單舉個(gè)具體形象一點(diǎn)的例子解釋一下？2.信用風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)有何差別（A為何不選）？
這道題的4,IRC要根據(jù)過(guò)去12周計(jì)算？IRC的計(jì)算不是將按信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算的資本加到原來(lái)按市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算的資本，這樣來(lái)看不就要根據(jù)過(guò)去一年計(jì)算？
這里是不是說(shuō)錯(cuò)了，cds買(mǎi)方這里指的銀行吧？風(fēng)險(xiǎn)小是因?yàn)閏ds賣(mài)方通過(guò)賣(mài)cln有資金償還銀行（如果需要賠付的話），也就是把信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁給投資者，是這個(gè)意思么？
dealer是收固支浮，原來(lái)合約是支付7%，為什么答案說(shuō)當(dāng)新的互換為6%，dealer會(huì)面臨一個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)敞口，雖然利率變?yōu)?%，它支付給對(duì)方的少了，但他收到的也少了呀
上午題練習(xí)冊(cè)p235的A問(wèn)題：為什么spread duration小 reinvestment risk就??？組合里信用債權(quán)重小不應(yīng)該是credit risk相對(duì)低嗎，跟再投資風(fēng)險(xiǎn)有什么關(guān)系呢？
關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的百題23題 老師視頻里是沒(méi)有講的 這道題 看題目基本上沒(méi)看懂 答案也看不懂 嫩不能解釋一下 具體是什么意思？
固收信用風(fēng)險(xiǎn)里的yeild spread，這一頁(yè)ppt是想說(shuō)啥？spread的變化引起return的變化？為什么說(shuō)是兩個(gè)因素相關(guān)？為什么和久期相關(guān)？總之這也PPT基本沒(méi)有明白要說(shuō)個(gè)啥。
62題有幾個(gè)疑惑 1:C選項(xiàng)關(guān)于MRC基礎(chǔ)班里只介紹了IMA，SA都是信用風(fēng)險(xiǎn)的，我找不到這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，請(qǐng)告訴我在基礎(chǔ)班操作風(fēng)險(xiǎn)講義哪一頁(yè) 2:關(guān)于Basel 三的finalizing終極版里只提到
老師 Q59 。這道題太不會(huì)了( ▼-▼ )。老師 這道題沒(méi)有覆蓋信用風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)槎嘁肓藢?duì)手方，所以增加了信用風(fēng)險(xiǎn)？還是因?yàn)橛衏ollateral, 但是抵押品只能抵消敞口，而不能抵消PD&LR呢
fixincome里面的reading14，BOB對(duì)CDS的long還有short是不是說(shuō)反了？CDS的買(mǎi)方（creditprotectionbuyer）不應(yīng)該是在信用質(zhì)量下降的時(shí)候受益嗎？那不是shortCDS嗎？聽(tīng)著視頻課好暈??！
信用風(fēng)險(xiǎn)書(shū)后題第8題，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)二叉樹(shù)中的利率是怎么計(jì)算的？比如2.1180%是怎么計(jì)算出來(lái)的，這個(gè)節(jié)點(diǎn)我用的1.7677×e^0.2＝2.159074，請(qǐng)問(wèn)錯(cuò)在哪里？
請(qǐng)問(wèn)r14課后題34題c選項(xiàng)錯(cuò)，是因?yàn)镃LO和CDO特點(diǎn)不一樣，對(duì)吧？二者是不是沒(méi)法區(qū)分，在信用周期向好的情景下，誰(shuí)更好誰(shuí)更壞？
老師，這道題用違約概率的方法算的應(yīng)該是信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的。題干讓算VaR應(yīng)該是credit VaR，為什么按圖一建loss distribution算完WCL后沒(méi)有再減去EL呢？
信用風(fēng)險(xiǎn)百題51題，B選項(xiàng)，題干已知無(wú)清算風(fēng)險(xiǎn)，是否意味著forward到期對(duì)方不會(huì)違約？那還存在credit exposure嗎？另外請(qǐng)?jiān)敿?xì)講講為什么只需要考慮USD和AUD的差額？
金程問(wèn)答