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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
請看截圖，為什么測試斜率的顯著性的公式里，分母的那個斜率本身的標(biāo)準(zhǔn)差不需要再除以根號n了，而是直接除以標(biāo)準(zhǔn)差？ 然后最下面那個句被標(biāo)記括弧的話，它是不是在說2種測試的能起到的目的相同， 并不代表2種
1.這里的downside σ是不是如圖2計算？n表示的是全部樣本數(shù)量，類似于target simi variance 2.圖3，IRR=20%，這題應(yīng)該怎么算？ 一，按 講義，GP: (20%-8
截屏中的第1種情形b0=0，如此推導(dǎo)下去，xn= X1+殘差項1+殘差項2……+殘差項n……是否有殘差項的均值等于0這個假設(shè)呢？如果殘差項總和等于0的話，那么x就是一個常數(shù)的分布了，所有的x都等于
的forward rate折現(xiàn)求出來呢？邏輯上是沒問題的啊，可以這樣計算嗎？若是不可以，原因是什么？麻煩解釋一下n另外，第8題明確要求基于表格2去計算，也沒說要用表格3呀
to an interpolated 10-year U.S. Treasury bond yield. This spread is a(n):A G-spread. B I-spread. C Z-spread.
區(qū)分什么時候用哪種方式折現(xiàn)？對于第104題我用了分母把遠(yuǎn)期利率直接除以2再N次方折現(xiàn)的方法但算出的結(jié)果和答案不一樣，請問如何判斷分母用哪種方法折現(xiàn)呢？
題目問當(dāng)估計量滿足一致性時，樣本數(shù)量的增加會增加什么？ 1、三個選項我覺得都增加了啊，A估計的精確度，B估計的有效性，C估計的無偏性。特別是無偏性的公式，n增大的時候，無偏性是增加的啊。 2、類似
treasury bond future，才能起到對沖作用。那么short多少呢？于是才用N=DsVs/DfVf得出合同份數(shù)。
老師，請問gpt這個解釋正確嗎？我不是很理解，在前一頁ppt當(dāng)中，我們學(xué)習(xí)了，當(dāng)n足夠大時，然后我們收集了很多份樣本，然后每一份樣本當(dāng)中的最大值提取出來組成的分布該如何判斷，那么在這個時候，我們已經(jīng)
，可以起到把提前還款風(fēng)險重新再分配的作用，而這里是寫的通過信用評級來做的順序支付，是不是和前面的CMO結(jié)構(gòu)那個不一樣？這里這個順序支付是不是更多指的是信用分層的概念？而且是如何做到防止提前還款風(fēng)險從而保護(hù)投資者呢？
關(guān)于債券幾個問題想問老師： 1、假設(shè)ABS基于5筆貸款發(fā)行，發(fā)行后各個債券的面值、息票率等等都是一樣的嗎？ 2、Credit tranching是對于貸款池中信用質(zhì)量高的貸款發(fā)行優(yōu)先級債券，對信用
老師我有一個地方一直想不明白。這里關(guān)于credit capital的計算 講解說是相當(dāng)于UL-EL。 但我們在信用風(fēng)險計算credit VaR的時候是信用VaR相當(dāng)于是UL=WCL-EL. 那么這里
這是原版書課后題，固定收益部分最后一個章節(jié)的課后題。這道題的第五題。說是要超配五年期的2b級的美國債券。這是為什么？題目中也就是我畫線的部分。里面是說兩年期和五年期的國債的信用利差收窄。通過這句話，如何推斷出來需要超配五年期的債券？而非要超配兩年期的債券。題目中并沒有說五年期的債券的信用利差下降。
老師你好，這是一道固定收益2013年真題，圖一是題干，提問是這個交易里最大的風(fēng)險是什么？圖二是解釋。我不太明天他的解釋內(nèi)容，為什么信用利差變窄，長端利率上升？這是個啥關(guān)系？信用利差變窄，那不是意味著
如果信用債和利率債的利差縮小 縮至極小。比如現(xiàn)在一年期AAA和國開的利差非常小，也就體現(xiàn)為credit spread非常小。從這一點上看我有以下幾點解讀，能否幫忙逐一看一下哪一條是對的，不對的
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