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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請(qǐng)看截圖，為什么測(cè)試斜率的顯著性的公式里，分母的那個(gè)斜率本身的標(biāo)準(zhǔn)差不需要再除以根號(hào)n了，而是直接除以標(biāo)準(zhǔn)差？ 然后最下面那個(gè)句被標(biāo)記括弧的話，它是不是在說2種測(cè)試的能起到的目的相同， 并不代表2種
1.這里的downside σ是不是如圖2計(jì)算？n表示的是全部樣本數(shù)量，類似于target simi variance 2.圖3，IRR=20%，這題應(yīng)該怎么算？ 一，按 講義，GP: (20%-8
截屏中的第1種情形b0=0，如此推導(dǎo)下去，xn= X1+殘差項(xiàng)1+殘差項(xiàng)2……+殘差項(xiàng)n……是否有殘差項(xiàng)的均值等于0這個(gè)假設(shè)呢？如果殘差項(xiàng)總和等于0的話，那么x就是一個(gè)常數(shù)的分布了，所有的x都等于
的forward rate折現(xiàn)求出來呢？邏輯上是沒問題的啊，可以這樣計(jì)算嗎？若是不可以，原因是什么？麻煩解釋一下n另外，第8題明確要求基于表格2去計(jì)算，也沒說要用表格3呀
to an interpolated 10-year U.S. Treasury bond yield. This spread is a(n):A G-spread. B I-spread. C Z-spread.
區(qū)分什么時(shí)候用哪種方式折現(xiàn)？對(duì)于第104題我用了分母把遠(yuǎn)期利率直接除以2再N次方折現(xiàn)的方法但算出的結(jié)果和答案不一樣，請(qǐng)問如何判斷分母用哪種方法折現(xiàn)呢？
題目問當(dāng)估計(jì)量滿足一致性時(shí)，樣本數(shù)量的增加會(huì)增加什么？ 1、三個(gè)選項(xiàng)我覺得都增加了啊，A估計(jì)的精確度，B估計(jì)的有效性，C估計(jì)的無偏性。特別是無偏性的公式，n增大的時(shí)候，無偏性是增加的啊。 2、類似
treasury bond future，才能起到對(duì)沖作用。那么short多少呢？于是才用N=DsVs/DfVf得出合同份數(shù)。
老師，請(qǐng)問gpt這個(gè)解釋正確嗎？我不是很理解，在前一頁ppt當(dāng)中，我們學(xué)習(xí)了，當(dāng)n足夠大時(shí)，然后我們收集了很多份樣本，然后每一份樣本當(dāng)中的最大值提取出來組成的分布該如何判斷，那么在這個(gè)時(shí)候，我們已經(jīng)
，可以起到把提前還款風(fēng)險(xiǎn)重新再分配的作用，而這里是寫的通過信用評(píng)級(jí)來做的順序支付，是不是和前面的CMO結(jié)構(gòu)那個(gè)不一樣？這里這個(gè)順序支付是不是更多指的是信用分層的概念？而且是如何做到防止提前還款風(fēng)險(xiǎn)從而保護(hù)投資者呢？
關(guān)于債券幾個(gè)問題想問老師： 1、假設(shè)ABS基于5筆貸款發(fā)行，發(fā)行后各個(gè)債券的面值、息票率等等都是一樣的嗎？ 2、Credit tranching是對(duì)于貸款池中信用質(zhì)量高的貸款發(fā)行優(yōu)先級(jí)債券，對(duì)信用
老師我有一個(gè)地方一直想不明白。這里關(guān)于credit capital的計(jì)算 講解說是相當(dāng)于UL-EL。 但我們?cè)?i class="highlight">信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算credit VaR的時(shí)候是信用VaR相當(dāng)于是UL=WCL-EL. 那么這里
這是原版書課后題，固定收益部分最后一個(gè)章節(jié)的課后題。這道題的第五題。說是要超配五年期的2b級(jí)的美國債券。這是為什么？題目中也就是我畫線的部分。里面是說兩年期和五年期的國債的信用利差收窄。通過這句話，如何推斷出來需要超配五年期的債券？而非要超配兩年期的債券。題目中并沒有說五年期的債券的信用利差下降。
老師你好，這是一道固定收益2013年真題，圖一是題干，提問是這個(gè)交易里最大的風(fēng)險(xiǎn)是什么？圖二是解釋。我不太明天他的解釋內(nèi)容，為什么信用利差變窄，長端利率上升？這是個(gè)啥關(guān)系？信用利差變窄，那不是意味著
如果信用債和利率債的利差縮小 縮至極小。比如現(xiàn)在一年期AAA和國開的利差非常小，也就體現(xiàn)為credit spread非常小。從這一點(diǎn)上看我有以下幾點(diǎn)解讀，能否幫忙逐一看一下哪一條是對(duì)的，不對(duì)的
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