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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
下的關鍵值1.97，即有兩個是在右側，由于是顯著性檢測，雙尾檢驗，拒絕域在兩側，所以就拒絕原假設（兩個殘差之間的自回歸系數(shù)就不能等于0），所以就有自回歸現(xiàn)象。而C是指自回歸方程的標準誤吧，即1/根號N
你好，關于本節(jié)里180-400頁上下幾頁，說到樣本均值的概率分布，如講課里面說到，要測全中國人的平均身高，根據(jù)中心極限定理，老師說到有兩個條件，一個是樣本容量足夠大（N》=30），另外一個說到總體
關于衍生品想問下老師：1、違約風險是否就是信用風險？2、互換合約中約定的時間間隔需要等間隔嗎？3、對于遠期、期貨、互換，交易雙方都只有履行合約的義務，都沒有權利，所以權利義務對等；對于期權，交易雙方
,但在2022年又用的CVA-DVA。再有一個，這題BCVA算出來是正的，說明應該在總價值上進行-，如果是負的，因為-了一個負的，變成了正的，那應該信用環(huán)境變好了才對吧?
轉嫁給了歐洲復興開發(fā)銀行后，這個銀行怎么才能保證自己有足夠的錢應對未來美孚石油的信用違約風險？一旦違約，歐洲銀行要支付48億美元，而保費只有那么一點點，相比之下這個交易值得么？
老師 Q41.請問D為何是對的？interest rate是market risk的一部分不是嗎？而且如果利率變動涉及到信用風險也是被包含在了總風險里。所以如何想都覺得D是錯的呀。此外，關于C 我們
對手方而言都不產(chǎn)生因信用風險損失。3.對于option，Tartan作為option的買方，可能會執(zhí)行合約，如果賣方不履行合約，她將有487000的損失。
更正下 請問老師計算信用風險rwa，在巴塞爾2中的sa 綜合法，是僅僅適用于抵押品價值下降的情形么，也就是基于前一問簡單法條件已經(jīng)計算出了押品50%作為資本，此時押品價值下降，原rwa可以覆蓋而
今天在看書的時候遇到一個問題：CDOs具體失敗的原因是什么？ 1：課上的時候楊老師講的是：評價機構用公司債的模型來評結構化產(chǎn)品，也就是評級機構模型的原因。原版書第427頁。 2：信用風險原版書第
1、課件這里提到的巴2使用的信用風險資本金計量的IMA方法應該就是IRB法吧？ 2、我記得在題目答疑的時候說過IRB計算的資本金不能低于前1年SA計算出來的資本金的0.9，且不低于前兩年有IRB
： （1）是不是不管TDA賬戶放的是什么，最后的價值都是（1＋r）的n次方（1-withdraw rate）？ （2）在taxable 賬戶，在第一個組合，是債券放在taxable賬戶，所以就是每年都征稅
price at yield, yield, market rate or yield at maturity I/Y 主要看coupon一年計息幾次，如果多次，則N，I/Y，PMT一律有相應變化 PMT
固收信用分析一章中，圖片來自2022二級沖刺筆記第61頁的內(nèi)容。關于圖片中的第3條，market supply and demand下邊的內(nèi)容，與咱課上講的不太一致。咱課上貌似講成了交易越大
么？在這里它不是信用評級？3. Q18 和Q26 在顯著性水平阿爾法=5% 這個tc=1.96 是因為在這兩道題都是因為大樣本么？ 這個大樣本是指自變量X還是Y啊？4. 回歸方程回歸的是Xor Y？
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