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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
ratio增大，credit risk增大，所以買ST公司的CDS。但是我怎么總覺得是收購方的負債比率也是增大，收購方的信用風險也是增大，所以應(yīng)該買被收購方ST公司的股票，買收購方的CDS，而不是買
精 就會行權(quán)， 那么如果情形不是這樣而是A可能被評級機構(gòu)降級導致他利率上漲，這種情況B公司還會發(fā)行這樣的option嗎？ 因為這里面多了層A可能信用評級差的直接default的可能，那么對于B來說就不是簡簡單單補利息差了， 在credit spread option發(fā)行的條款里能有這樣的針對買方的區(qū)別嗎？
the principal，說的是不是在support trench消耗掉以后，來自PAC資產(chǎn)池的現(xiàn)金流里面，償還本金的部分？如果不是，它說的是什么principal？ 到目前為止說的PAC和sequential CMO，是不是它們的資產(chǎn)池都不包括商業(yè)地產(chǎn)，車貸，信用卡還款，組成主體也還是住宅房貸？
遠期合約的價格如果上升，這份遠期合約short方來說應(yīng)該是不存在什么信用風險的，對手方違約的可能性不大，反之如果遠期合約的價格下跌，此時short方面臨對手方不履約的風險，因為對手方可以買到更便宜的。因此，對答案中遠期合約價格高于期初定價、低于期初定價兩種情況下的風險表述不是很看得懂，請指教
A選項中，市場利率的變動會影響借款人的還款能力，進而影響貸款的信用風險。如果利率上升，借款人的債務(wù)負擔可能加重（債務(wù)人可能也會有浮動利率的債務(wù)），所以并不能完全排除市場利率對其違約風險的影響把 C
這個算的話美國國債1-3%，我們正常通脹在3-5%的話，那真實無風險利率是負值了？如果美國國債利率作為真實無風險利率的話，那我們名義無風險利率在6-8%，那信用卡分期利率一般市7.5%左右，既然沒有風險補償，銀行干嘛做這個事啊，也不合邏輯啊？請解惑，謝謝啊
億人民幣，與美國的特斯拉公司進行了貨幣互換1億美元，對于6.6億人民幣的固定匯率問題，那肯定是中國建設(shè)銀行根據(jù)福耀玻璃集團的信用評級、資產(chǎn)負債狀況、盈利狀況等商定的，福耀玻璃和特斯拉協(xié)商這個人民幣利率
精 兩個問題其實是關(guān)于一個疑惑，麻煩老師解答一下：（1）government 赤字降低導致yield rate降低能不能用以下這個思路去考慮：政府deficit變小意味著違約概率降低，信用更好只需要更低
/ ask 這種表達方式一樣計算方式么？2. Q4 信用評級不影響 bid ask spreaf大小么？ 3. Q6 UCIRP是短期不成立 產(chǎn)生FX carry trade 還是長期不成立產(chǎn)生？4. Q8
，對于期限短的債券，是否由于優(yōu)先償還而信用質(zhì)量好，因此息票率也更低？3、YTM的一條假設(shè)是票面利息以YTM進行再投資，對此的理解是否為：如圖所示，等式兩邊同時乘以(1+r)^3，每期的票面利息以r進行
第一，信用風險敞口是如果在對方違約的時候，我會虧多少錢？1.既然合約價值已經(jīng)負數(shù)了，那合約的敞口不應(yīng)該是為零嗎？2.變動保證金交出去了，這個-40怎么理解？是指交出去了40，還是說現(xiàn)在變動保證金的
R31 信用風險分析 1. Q16 對應(yīng)原文哪里？2. Q17 1）- 7.5 * （0.6%-1.5%）求出來的是expected price change？ 2）乘概率求出來的是什么？（有沒有
IMA to market risk. 最后竟然選了B. (即便這句話最后真的講信用風險也講錯了)請問老師 考試真的會有這種所答非所問的選項而且是正確答案的嗎？
spreads following bankruptcy。破產(chǎn)導致了信用利差增加，如何判斷這句話屬于什么風險類型？重點是前面的信用利差增加還是后面銀行破產(chǎn)？16題C：為什么大型的企業(yè)要比小企業(yè)更容易做到自然對沖
場內(nèi)場外均屬實物交割，全額結(jié)清，區(qū)別在于場內(nèi)商品期貨，可以和任何第三方簽訂反向合約，了結(jié)退出，而場外商品合約則不行，必須到期履約，此時存在對手方信用風險。另外場內(nèi)無論是金融期貨還是商品期貨，多空雙方
金程問答