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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
，上課沒有講過。 那么對應下面26題，原文當中的393949不就是相當于我算的pv么，為什么這里又要除以22才是annual unit credit。上課也根本沒有講過這種方法啊，不都適用pv fv n
)（1+1y1y）(1+2y1y))+…+CFn/((1+Z1 )(1+1y1y)…(1+（N-1）y1y）)（假設稱為公式1），那么本題已經(jīng)求出了各段的遠期利率，為什么不用公式1折現(xiàn)呢，而要用zero
了，和有限方差，如果樣板容量n足夠大，如果很多東西都知道了總體平均值 那還需要做統(tǒng)計和分析呢，另外怎么可能知道總體的均值呢？包括有一些題目有提到，如果總體方差未知，就用樣板方差代替，總體方差肯定不知道
老師你好，關于bid 和 ask 的兩種情況區(qū)分，有一些不理解，能否請老師解析一下。 第一種是在mark to market里面，如果我想要對沖未來n個月后的美元頭寸，根據(jù)本題的邏輯，我就需要
突然好像不明白含權債券為什么能用這樣思想去估值？不含權債券用利率二叉樹估值的思想是：不同時間段的現(xiàn)金流用對應的利率折現(xiàn)，依次往前遞推直到求出現(xiàn)值，對嗎？n那若是一個callable bond，先假設它
等于1 年期債券、2 年期債券....n年期債券,對應的 yield 變化一單位,那么整個組合的價格變化多少.另外個問題,就是這里提到的非平行移動/平行移動只是用于計算組合的久期或凸性對吧? 如果是單個債券,就不存在討論平行和非平行的吧?因為單個債券就是確定一個時間點上的 yield 的,是嗎
第二個例子就更不懂了。1、既然違反了YTM第一個假設，沒有持有到期，那么P0怎么還是951,96？應該是N=2,I/Y=12,FV=1000,PMT=100,P0=966.2才對??？第二年末賣出債券
下的關鍵值1.97，即有兩個是在右側，由于是顯著性檢測，雙尾檢驗，拒絕域在兩側，所以就拒絕原假設（兩個殘差之間的自回歸系數(shù)就不能等于0），所以就有自回歸現(xiàn)象。而C是指自回歸方程的標準誤吧，即1/根號N
你好，關于本節(jié)里180-400頁上下幾頁，說到樣本均值的概率分布，如講課里面說到，要測全中國人的平均身高，根據(jù)中心極限定理，老師說到有兩個條件，一個是樣本容量足夠大（N》=30），另外一個說到總體
： （1）是不是不管TDA賬戶放的是什么，最后的價值都是（1＋r）的n次方（1-withdraw rate）？ （2）在taxable 賬戶，在第一個組合，是債券放在taxable賬戶，所以就是每年都征稅
price at yield, yield, market rate or yield at maturity I/Y 主要看coupon一年計息幾次，如果多次，則N，I/Y，PMT一律有相應變化 PMT
發(fā)放給了高管們。 這家公司去年遭到了博尼塔斯的強力做空，去年也有很多表外‘動作’ 。 然而rating agencies依然忽略了所有的風險 依然選擇短視。 依然給一系列動作最高的信用評級。 這家
？它本身信用如何。這一點沒有想到的話，就淪為了只會做題的機器。 現(xiàn)實里 只會通過機械的計算來猜測證券的價值。 而且說實在的 普通投資者無法接觸到優(yōu)先股的 正如本題所說，優(yōu)先股大部分都是面向
你好，這里也是網(wǎng)課單老師里面，第100-236這里，我不是對本題所要求的問題疑問，是對兩個利率的混淆，一般用第三排PV鍵，輸入I/ Y(期間的利率)，而這里PV，-95.51，N= 6，PMT
、ε~N（0,1），但課程中對于β的特點似乎沒有詳細說明，根據(jù)公式來看，β取值范圍應該是在（-1,1）。而后若市場環(huán)境發(fā)生特定情況，即m取值不隨機，而是給定條件，則通過α來確定的PD是需要進行標準化的
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