廣義帕累托可以看作廣義極值分布的一個(gè)特殊情況嗎？
題目liquidity risk的解釋像funding liquidity risk,應(yīng)該還有asset liquidity risk呀。
老師，為何825M是對應(yīng)的損失總額
1.請問這道題的II要是想改正確的話應(yīng)該怎么改呢？ should focus primarily on 。。。？ 2. 我記得老師上課講的時(shí)候講了risk appetite和setting risk limit要區(qū)別對待，意思是說兩個(gè)概念是不一樣的還是說setting risk limit是包含在risk appetite（RAF）里的呢？
這個(gè)知識點(diǎn)在今年的考綱上嘛，好像上課的時(shí)候沒學(xué)過
這是哪里的知識點(diǎn)？麻煩老師復(fù)制黏貼下課件，謝謝。
老師，請問關(guān)于code of ethics這六個(gè)小條是一定要死記硬背嗎？考試的時(shí)候是不是要找exact wording？
期權(quán)整個(gè)存續(xù)期間內(nèi)，期權(quán)持有方的價(jià)值都是正的不可能為負(fù)的？這句話怎么理解
為什么對風(fēng)險(xiǎn)影響更大？這個(gè)affect怎么理解
Allowance for loan losses 和provision for loan losses有什么區(qū)別？
第一題，為什么不用(E(R)-target return)/sigma來計(jì)算比較ratio？
請問什么時(shí)候var的公式會用到含mean的式子？就是var= μ-σ*z里的μ？比如題干里面有average returen ，不是理解成均值μ嗎？不要Will老師回答
A和D兩個(gè)選項(xiàng)不是很明白啊，麻煩老師再給分析下。我腦子里記得做信用的基礎(chǔ)題的時(shí)候貌似有個(gè)題講的是波動率和equity的變動是同向的，感覺跟這個(gè)題的知識點(diǎn)搞混了。
我怎么記得之前老師說美國借出股票的時(shí)候，voting rights會被轉(zhuǎn)移，所以有的時(shí)候投資者會借入股票進(jìn)行投票，我又記錯(cuò)了？
還是沒有明白為什么沒有credit risk。
金程問答