老師，這里不太明白蒙特卡洛模擬和敏感度有什么關(guān)系？能具體解釋下這里包括模型的敏感度如何體現(xiàn)么？
這題我整個(gè)題目都看不懂是啥意思，以及答案選項(xiàng)為什么選這個(gè)
老師您好，能講一下TRS total return swaps是啥嗎？謝謝老師！
老師為什么D不正確？存款擠兌難到不能加速流動(dòng)危機(jī)嗎？
第七章和第八章都分別討論過Bias的問題。第七章在Credit Rating中討論過Sector、Company(Transparency)和Geography Bias；第八章歸因分析中似乎只探討過Transparency Bias，請(qǐng)問第八章歸因分析中是否還有其他Bias？請(qǐng)問關(guān)于Bias的知識(shí)點(diǎn)應(yīng)該如何梳理和理解？同樣是Transparency Bias，在第七和第八章有何不同？
請(qǐng)講解一下這道題
第二題，ΔP/E的0.4是怎么計(jì)算出來的??？
若有g(shù)oodwill時(shí)，fullGW與partialGW的ROE怎么比較
老師，十個(gè)報(bào)告的內(nèi)容麻煩發(fā)一下
老師，第三題：constructing a completion portfolio 不是要先賣一部分股票在 constructing more diversified portfolio嗎？賣股票應(yīng)該會(huì)有tax的吧？
老師可以再解釋一下roll yield的定義嗎，我算不明白，0時(shí)刻簽合約是1.3935-0.0019=1.3916，三個(gè)月的時(shí)候是要平倉(cāng)嗎，如果平倉(cāng)是1.4210-0.0021=1.4189平倉(cāng)嗎，所以是負(fù)的rolling yield，3個(gè)月時(shí)再簽新合約是1.4106-0.00216=1.40844，如果不hedge是用1.4189賣EUR，如果hedge是1.40844賣，所以hedge了以后賣的更便宜了？
WWR低估CVA，RWR高估CVA，可以這樣簡(jiǎn)單理解記憶嗎？
沒看懂考的哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)，想請(qǐng)老師詳細(xì)講一下考的哪個(gè)知識(shí)點(diǎn) 。題目也沒有看懂。怎么理解，思路在哪里
和capital ratio大于等于8%的那個(gè)公式一起理解的話，Basel要求所有的資本要求都是RWA*8%。那為什么這里的操作風(fēng)險(xiǎn)乘的是15%呢？MRC直接給了值之后就可以不用乘系數(shù)8%了嗎？
這是真題么?；卮鸬暮脿繌?qiáng)啊。
金程問答