精 固收里算Forwad rate的話是要（1+s1）（1+f（1，1））=（1+s2）^2， 這里算FRA定價(jià)的時(shí)候是因?yàn)槭菃卫圆豢紤]時(shí)間復(fù)利對(duì)嗎
精 A選項(xiàng)，為什么錯(cuò)可以詳細(xì)解釋一下嗎？
精 可以詳細(xì)解釋一下四個(gè)選項(xiàng)嗎？其他三個(gè)錯(cuò)在哪里？為什么day to day的監(jiān)管只有C R O有嗎？董事會(huì)沒(méi)有嗎？
精 Long FRA在valuation時(shí)，用PV收- PV支，“PV支”用本金乘FRA利率，但“PV收”為什么直接用本金折現(xiàn)，不乘以浮動(dòng)利率呢？不是支固定收浮動(dòng)嗎？結(jié)算日難道只收本金嗎，浮動(dòng)利息哪去了？
精 B選項(xiàng)的后半句為什么是對(duì)的呀？可以詳細(xì)解釋一下嗎？C錯(cuò)在了防御性工具是嗎？
精 看漲期權(quán)的No-arbitrage 估值法，C=hS+PV(-hS-+C-)，能解釋下這個(gè)公式背后的含義嗎，為什么相等？如果是看跌期權(quán)這個(gè)公式什么樣呢
精 老師，這里說(shuō)的long-short futures和long-long futures分別是什么意思呢？跟尼克李森的交易策略是一致的嗎？（他不是首先是short put+short call，后來(lái)是long futures+short put）
精 老師，這道題可以展開(kāi)講一下嗎
精 老師，這道題可以展開(kāi)講一下嗎
精 這道題中老師說(shuō)a項(xiàng)可能由于操作以及培訓(xùn)不全帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)，其中這些可能是由于人多的因素，但是前面有題說(shuō)人的風(fēng)險(xiǎn)是欺詐帶來(lái)的 而不是培訓(xùn)及操作啊
精 關(guān)于信貸周期的說(shuō)法好像基礎(chǔ)班和強(qiáng)化班不一致吧...基礎(chǔ)班老師說(shuō):信用周期基本上是和經(jīng)濟(jì)周期同步的. 信用周期可以作為輔助.但是這里好像又說(shuō)不是一樣的.到底哪個(gè)準(zhǔn)?
精 老師這能再舉個(gè)例子畫(huà)個(gè)圖嗎: 在相同顯著性水平下，單尾檢驗(yàn)的拒絕點(diǎn)絕對(duì)值小于雙尾檢驗(yàn)的拒絕點(diǎn)絕對(duì)值。給定 1% 的顯著性水平，單尾檢驗(yàn)的臨界值的絕對(duì)值將小于雙尾檢驗(yàn)的臨界值。 這兩句話畫(huà)圖理解的那種
精 老師好，在AR模型中，講到自相關(guān)檢驗(yàn)，t.s.的標(biāo)準(zhǔn)誤到底是1除以根號(hào)下T 還是1除以根號(hào)下n。兩位老師講的不一樣。王老師講的是除以根號(hào)下T，T=n-p。林老師講的是1除以根號(hào)下n, 之前單老師講的也好像是n。
精 老師，請(qǐng)總結(jié)一下“independent regulator”和“SRO”的不同點(diǎn)分別都有哪些，謝謝。
精 （1）為什么第6題已經(jīng)過(guò)了90天，但在用對(duì)應(yīng)LIBOR的時(shí)候不需要調(diào)整，但Michelle Norris那個(gè)case里面第6題計(jì)算的時(shí)候因?yàn)橐呀?jīng)過(guò)了60天，就要把90變成30天，120變成60天的LIBOR呢？?jī)蓚€(gè)的區(qū)別在哪，是這道題寫(xiě)了current LIBOR這個(gè)詞就不用調(diào)整嗎？那如果考試題目里沒(méi)寫(xiě)這個(gè)詞，默認(rèn)是否需要調(diào)整？（2）能否總結(jié)下衍生品有哪幾大種類(lèi)，是不是基本就考price和valuation？ Valuation的兩種方法，哪個(gè)種類(lèi)更適合用哪種呢？真的覺(jué)得很亂。。（3）在算PV收和PV支的這種方法的時(shí)候，固定利率乘以折現(xiàn)因子我明白，有沒(méi)有浮動(dòng)部分乘以折現(xiàn)因子的情況呢？好像還有計(jì)算出那個(gè)C（就是（1-B3）/（B1+B2+B3）得出的），然后用C乘以折現(xiàn)因子的情況，為啥？（4）在用反向合約這種方法的時(shí)候，一定是浮動(dòng)-浮動(dòng)相抵消嗎？只需要用固定收益的差額再乘以折現(xiàn)因子是嗎？
金程問(wèn)答