精 老師，請問計算式中，組合的Delta是怎么計算出來了的呢？
精 這道題怎么講得前后不一致，前面說新古典理論認為技術(shù)不可控，后面又說長期發(fā)展只能靠技術(shù)進步。請問后面這個是新古典理論的內(nèi)容嗎？新古典主義理論不是強調(diào)穩(wěn)態(tài)和趨同，而內(nèi)生增長理論才是認為技術(shù)進步是經(jīng)濟發(fā)展的長期要素嗎？
精 可以這么理解嗎，當協(xié)方差不平穩(wěn)時，要使用一階差分，而一階差分的原理就是使差分后的（Xt-Xt-1）=殘差，也就是讓b0與b1均為0。當b1=b0=0時，一階差分有效，協(xié)方差不平穩(wěn)被解決。那么可以反過來，說如果一階差分過程中，b1不等于0，那么一階差分就無效，也就說明原始方程不存在協(xié)方差不平穩(wěn)的問題，這么理解對嗎。因為本題第三題就是說，因為第二題中，B1確實為0，所有一階差分有效，證明原方程存在協(xié)方差不平穩(wěn)，所以存在單位根
精 決策樹是線性和非線性都可以用吧？
精 這里為什么只會高估，不會低估呢？
精 老師，那spread risk是不是和interest rate risk是一個意思
精 如何理解所有關(guān)鍵利率久期之和等于有效久期？
精 衍生里面是不是除了equity forward、BSM、black option valuation model中 interest rate option是連續(xù)無風險利率作為折現(xiàn)率，其他都是單利計算的？連續(xù)無風險利率計算方法算是復利嘛？ interest rate option算settlement 去年化是單利，但是折現(xiàn)又是復利是為什么呀
精 老師好，請解答下此題各個選項，謝謝
精 請結(jié)合圖形解釋P value ,為什么P value 越小越能拒絕原假設？
精 老師，這道題為什么這樣做啊？對應哪個知識點？麻煩解釋一下
精 這里說的K值服從標準正態(tài)分布，解釋太生硬了，其他同學提問的解釋我也看不懂，請詳細解釋下
精 請問老師，答案這句話如何理解：A short calendar spread is appropriate if the expectation is for a decrease in implied volatility or a big move in share prices that is not imminent. If a long calendar spread is implemented, the expectation is for a stable market or an increase in implied volatility. 謝謝
精 第三題的b怎么說是解釋了log of y呢 難道不是ln of y嗎
精 圖中第二行的EAR的結(jié)果為什么和第三行EAR的結(jié)果不一樣？
金程問答