精 請(qǐng)問(wèn)為什么出現(xiàn)異方差，標(biāo)準(zhǔn)誤會(huì)降低
精 spoofing和bluffing的區(qū)別是什么呢
精 term spread 和 calandar spread是不是相反數(shù)？
精 老師請(qǐng)看下這題， 題目整個(gè)邏輯沒(méi)看懂， 答案也沒(méi)讀懂， 方便能詳細(xì)解釋和翻譯一下題目和ABC 3個(gè)選項(xiàng)嗎？ 謝謝
精 module4 如圖片中第12題解題思路是什么，答案中沒(méi)講清楚。為什么只用了intercept 和 price_sales參數(shù)呢，為什么是-（-1.9589）呢
精 能解釋下ACD嗎
精 可以詳細(xì)解釋一下多德弗蘭克法案是什么內(nèi)容嗎？具體是在哪一章什么知識(shí)點(diǎn)涉及的呢？
精 這里第三問(wèn)，考慮了融券成本和股票股利后，套利利潤(rùn)這里的分析沒(méi)太聽(tīng)懂，請(qǐng)老師再解釋一下，謝謝！
精 問(wèn)題在圖片中，為什么可以直接用39.6??0.6的三次方
精 老師 第52題不太懂lending rate 和borrowing rate 以及A和B兩個(gè)選項(xiàng)
精 瑞郎變歐元 Swiss/ERU 分子到分母不是應(yīng)該除嗎 這里為什么反過(guò)來(lái)了
精 請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋A B C 選項(xiàng)
精 （1）在官網(wǎng)發(fā)布內(nèi)幕消息不算公開(kāi)，違反IIA；但視為通知到了所有客戶，不違反IIIB，對(duì)吧？（2）老師說(shuō)的“是否公開(kāi)的標(biāo)準(zhǔn)是看能否自行選擇客戶，只要能select就不是公開(kāi)的” ；那按照這個(gè)邏輯，官網(wǎng)也是任何人都可以登陸，無(wú)法選擇誰(shuí)能看到誰(shuí)不能看到，為什么不算公開(kāi)呢？（3）付費(fèi)研報(bào)因?yàn)榉稀安荒苤鲃?dòng)選擇看到的群體”可視為公開(kāi)消息，那在官網(wǎng)發(fā)布的付費(fèi)研報(bào)也屬于公開(kāi)消息？同樣在官網(wǎng)發(fā)一模一樣的內(nèi)容，付費(fèi)的反而是公開(kāi)消息，不付費(fèi)的卻是內(nèi)幕消息？
精 老師，您好！在soft margin的時(shí)候林老師和慧琳老師不一樣，慧琳老師說(shuō)是彎曲的線，林老師講的就是直線，麻煩老師給看看哈!謝謝老師！
精 兩個(gè)問(wèn)題其實(shí)是關(guān)于一個(gè)疑惑，麻煩老師解答一下：（1）government 赤字降低導(dǎo)致yield rate降低能不能用以下這個(gè)思路去考慮：政府deficit變小意味著違約概率降低，信用更好只需要更低的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，所以r降低？（2）如果上述（1）思路成立，那么bullet 或者 bearish flattening也好，本質(zhì)上都是對(duì)inflation和 GDP的預(yù)期變差遠(yuǎn)期利率上升幅度變小甚至下降從而yield curve變平坦；那從另一方面考慮，當(dāng)人們對(duì)經(jīng)濟(jì)預(yù)期變差，不是需要更高的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償才會(huì)進(jìn)行債務(wù)投資嗎？這樣看遠(yuǎn)期利率反而應(yīng)該上升而不是下降？ 所以經(jīng)濟(jì)越好遠(yuǎn)期利率到底是上升還是下降，是從GDP好帶來(lái)更高的遠(yuǎn)期利率角度來(lái)看，還是GDP好降低risk premium訴帶來(lái)更低的遠(yuǎn)期利率來(lái)看，背后什么邏輯？
金程問(wèn)答