精 老師，我想請問一下LTCM公司有沒有基差風(fēng)險(xiǎn)？他的基差是不是變大了？他是不是最后信用價(jià)差變小了？
精 老師 第三題 This implies that an extra unit of future income/consumption is less valuable than it would be if income were expected to grow more slowly. 這句話如何理解??？？
精 老師請問這道題怎么做 謝謝老師
精 請問什么情況是可以避免“資源詛咒”呢
精 誰是borrower，誰是lender
精 用BSM模型算debt的價(jià)值，是1式還是2式
精 老師，我想問一下，場外交易和場內(nèi)交易現(xiàn)在都用CCP嗎？是所有場內(nèi)場外業(yè)務(wù)用，還是一部分業(yè)務(wù)用CCP。那個(gè)clearing是什么意思？它位于exclue和sttlement之間，是什么意思？exclue和sttle是什么意思？能不能幫我解釋一下呀？這部分老師講的有點(diǎn)少，不是太理解。還有novation是什么意思??？謝謝了。
精 老師你好 82題視頻老師講的我不是聽得很懂。這道題的這些價(jià)格應(yīng)該都是現(xiàn)在觀察到的 3、6、9、12月到期的 期貨合約的價(jià)格吧？ backwardation是因?yàn)檫h(yuǎn)月價(jià)<近月價(jià) 即還有較長時(shí)間到期的期貨價(jià)格低于馬上就要到期的期貨合約價(jià)格，然后再根據(jù)現(xiàn)在表現(xiàn)出的未來時(shí)間點(diǎn)的價(jià)格的不同推斷這些時(shí)點(diǎn)的供求情況。視頻解析里老師說的我聽起來好像是這些價(jià)格是3、6、9、12月的時(shí)候觀察到的期貨價(jià) 所以很困惑 不知道是不是我理解錯(cuò)老師的話了
精 這里沒太懂股票賺的那3塊錢，為什么一定要按照執(zhí)行價(jià)格賣，也可以不賣呀，而且問的是持有至到期，沒說現(xiàn)在實(shí)點(diǎn)賣...
精 老師，請講一下box spread的交易策略及怎么計(jì)算該組合的盈虧
精 老師，我問一下講這個(gè)匯率定價(jià)套利題時(shí)，我知道市場價(jià)格偏低。那么我怎么判斷是期貨偏低還是現(xiàn)貨偏低？我怎么判斷是斜杠后的產(chǎn)品偏低？因?yàn)榘凑?.36偏低的話，我斜杠后偏低是增加1.36這個(gè)值的，為什么說斜杠后偏低？能不能幫我推導(dǎo)一下，謝謝了。
精 CAPM模型中，betam 為什么不能用（Rm- Rf)/sigma m來計(jì)算？ beta 在什么條件下才可以直接算斜率？
精 老師好，做紙質(zhì)題時(shí)碰到： 488. Immunization is the process of offsetting the effects of interest-rate changes on the value of assets and liabilities. Coverage of liabilities with significant convexity may be more effectively matched with a : A. Bullet portfolio with little convexity. B. callable bond portfolio, especially in a declining-rate environment. C. Mortgage portfolio, especially in a highly volatile rate environment. D. Barbell portfolio with positive convexity. 答案選D。 這題我不是很明白，請老師詳細(xì)解釋一下。 感覺題目就沒弄明白要考察什么。
精 這個(gè)ETFs交易所交易的基金您能講一下嗎？這個(gè)原理有點(diǎn)忘了
精 你好，關(guān)于拋補(bǔ)和無拋補(bǔ)，但是預(yù)期匯率變化都是近視名義利率之差即rx-ry,，那不是一樣了嗎，還不是很明白，只知道拋補(bǔ)是簽訂遠(yuǎn)期合約鎖定遠(yuǎn)期匯率，
金程問答