精 第四題 7.6%是怎么來的？麻煩老師寫一下這題的思路吧 感謝 公式都幫忙寫一下 最好寫紙上拍下來上傳發(fā)我 感謝??
精 老師好， irene老師視頻36:21 對比foundation和endowment，為什么foundation目標是做慈善，反而政府還是利益相關者， endowment objectives是support institution， 反而政府不是利益相關者？謝謝老師
精 這些字母是什么意思，記不住
精 老師，請解析一下這一題（考點和每個選項），謝謝。
精 endowment是long time horizons 還是infinite horizon
精 你好，為什么不選c呢？從答案解讀來看，重新估價revaluation也是sensitivity，risk，measures的一種啊。
精 老師您好，第21題為啥是對的呢？均衡模型為啥需要更少的變量，還有無套利模型為啥更準確呢？謝謝！
精 為什么Factortilt就代表大類資產(chǎn)配置的能力，殘差項就代表個股選擇能力呢？
精 Vincent老師說在APT和CAPM模型中都有一個假設，就是well-diversified的話，非系統(tǒng)性風險是對沖掉的，只剩下系統(tǒng)性風險。但是請問下非系統(tǒng)性風險要怎么對沖呢？就像老師在視頻里說的，一個公司是CEO退休了，一個公司是面臨新的競爭者。風險完全不一樣呀。
精 Reading30二叉樹計算從后往前推，每兩枝概率都用的是50%，相加等于100%，為啥在這每一枝概率都相加等于100%？
精 一般函數(shù)模型的參數(shù)不就是截距b0和斜率k嘛，在多因素模型APT當中，截距就是Rf無風險利率，那β是不是就是類似斜率的概念？而λ算什么？怎么感覺在APT當中，β作為斜率是變動的（而且還不被認為是參數(shù)），λ是反而是固定不變且被認為是參數(shù)？
精 這個在筆記上哪里可以找到呢？萬能險不是個人承擔投資風險嗎？多謝老師
精 為什么用額外的1000個數(shù)據(jù)也算sensitivity analysis呢？
精 L3V5, P44. Which fund in general has a longer investment horizon and less liquidity need in the short-term, saving fund or pension reserve fund? If the saving fund has a longer investment horizon, why is it more reserved by investing more in the bond?
精 L3V5, P88. Why a diversified fixed-income investment strategy affects the volatility of the change in asset value, rather than the volatility of the change in liability? For this type of questions, what should I consider?
金程問答
