精 老師，為什么deeivatives和variable annuities都是increase correlation？視頻沒聽懂，請?jiān)倬唧w講講其中邏輯，謝謝
精 為什么用Cov來作為多期下的TIPS價格調(diào)整項(xiàng)（discount for risk）？
精 隱藏order怎么來的？
精 關(guān)于William這個case的第一問，員工周轉(zhuǎn)率下降，不會影響資產(chǎn)嗎，企業(yè)每年的打款需要增加的吧？
精 monte carlo和sensitivity analysis以及scenario analysis 在兩個章節(jié)中出現(xiàn) 那他們在var這個章節(jié)里和在backtesting and simulation這個章節(jié)又中有什么區(qū)別呢？
精 利率二叉樹benchmark rate用的國債spot rate都是歷史匯率嗎？ 用term structure model預(yù)測出來的國債spot rate利率作為二叉樹benchmark rate，讓二叉樹dt無限逼近于0，也可以模擬出來利率路徑吧？這樣也算是蒙特卡羅模型嗎？
精 股票到底有沒有duration呢？為什么銀行和保險公司的equity有duration呢？是因?yàn)樗麄兊馁Y產(chǎn)和負(fù)債都是fix income嗎？那銀行和保險公司的普通股不也應(yīng)該有duration嗎？多謝
精 機(jī)構(gòu)投資者金程PPT 31頁，最后一點(diǎn)，stress testing may help DC plan。。。這句話是什么意思？
精 這個能解釋一下背后的原理嗎？
精 機(jī)構(gòu)投資者 金程PPT 73頁，SIFIs 第2點(diǎn)特點(diǎn) place limits on the amount of ....這句話含義是什么？
精 老師，不好意思，16和17題有些看不懂，答案也看不太懂，能不能給解釋一下，感謝老師
精 ln(r)符合正態(tài)分布，為什么能推出r本身服從Log（N）？文科生有點(diǎn)不太懂ln和log的關(guān)系，和轉(zhuǎn)換，麻煩老師解釋下
精 在講到Bluffing的時候，老師說這是只下單但不執(zhí)行。這個怎么實(shí)現(xiàn)，還可以不執(zhí)行嗎，有對手方要交易怎么保證不執(zhí)行？
精 Q24，為什么真實(shí)利率和GDP增長波動率是正相關(guān)？
精 請問官網(wǎng)題Windsong wealth management case的這句話怎么理解：Asset classes differ from strategies in offering a non-skill-based ex ante expected return premium ？
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