estimates a 50-50 chance that the price of SparCoin will…這里為什么不能直接用50%做兀u呢？
這里的C是什么，C?1是什么，S3又是是要求什么。沒看懂本題要求什么。
老師，貨幣互換是不是也是現(xiàn)金流的交換呀，
請問A選項應該是買賣權(quán)平價的結(jié)果，而非假設(shè)吧？如果買賣權(quán)平價公式不成立，則市場有套利機會，直到公式再次成立
請問B為什么不對？
a fixed-for-floating swap是指浮動轉(zhuǎn)固定嗎？那固定轉(zhuǎn)浮動就不算平行香草了嗎？
請問Currency swaps不是用于規(guī)避匯率風險，IRS才是利率嗎？
這個題答案解析不多吧，price不變吧，變得是value
這道題d=1/1.1，我取了0.909，而不是0.9，這導致了最后結(jié)果相差挺大
這里B1，B2,b3已經(jīng)是折到0時間點的現(xiàn)值了，再乘以c,這里的c是是支付的利息，這兩個相乘是啥意思呢，不太懂
老師 麻煩再給我解釋一下為什么put option是標的資產(chǎn)價格越低越賺錢，而call option 是價格越高越賺錢，越想越暈。謝謝
FRA fixed-rate payer ,floating floating-rate receiver 和FRA floating-rate payer fixed-rate receiver 這個知識點如何理解及怎么判斷是long還是short
標的資產(chǎn)價值和執(zhí)行價格兩者應該如何界定看漲和看跌期權(quán)？不是應該執(zhí)行價格大于標的資產(chǎn)價值看漲期權(quán)盈利嗎？看跌期權(quán)期權(quán)是執(zhí)行價格小于標的資產(chǎn)價格？
第一份合約是short,第二份合約是long?
這道題 value和profit 應該怎么理解呢，我以為value就不應該把期權(quán)費減掉，value是等同于payoff嗎
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