如果是long方怎么算？
精 put-call forward parity中C+K=P+S,S要變成FP的公式，為什么K不用變形呢？
K就是bond嗎?
time to expiration和call and put為什么都是正相關(guān)??？
精 value不是=s0-fp/(1+rf)t嗎？ 那value應(yīng)該和fp變動方向相反呀？
為什么是?cc?cb 而不是反過來呢？
遠期和期貨的定價公式都是什么呢？
期貨和遠期的區(qū)別是什么
請解釋這道題，每次都選錯TT
老師，可以講一下這道題為什么選擇C不選B嗎
對于老師視頻解析里講的浮動換固定是cash flow hedge，固定換浮動是fair value hedge不理解，可以解釋一下為什么嗎？兩種hedge難道不是根據(jù)對沖的目的來分的嗎，那為什么一個只可以浮動換固定、另一個只可以固定換浮動？
在forward/futures里，pricing和valuation是兩個不同的概念。那在option里呢，B選項中的option price看起來和option valuation是同一個概念嗎？視頻里又寫著option valuation就是premium，可是我的理解option premium是0時點就確定的付多少錢，而option valuation是隨著時間變化的呀？
精 老師，這道題可以展開講一下嗎
精 老師，這道題可以展開講一下嗎
沒有特別明白這個hedge portfolio和二叉樹模型有什么關(guān)系，option pricing用二叉樹模型是因為有一個risk-neutral probability，hedge portfolio里的兩種情況相等，貌似不涉及probability??？
程寶問答
金程問答