看跌期權(quán)不是執(zhí)行價(jià)格低于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格賺錢嗎？
這兩個(gè)公式怎么理解，一個(gè)是?號(hào)shortforward,一個(gè)是?forward.
根據(jù)核算方式不同，當(dāng)作金融工具核算和當(dāng)作套期保值核算，對于財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)有什么影響？謝謝
第四小題，波動(dòng)變大，call或put option的pricing變大，premiun變大，所以short call會(huì)獲得gain，是這么理解嗎？
支固定換浮動(dòng)的標(biāo)的資產(chǎn)是浮動(dòng)利率，那支浮動(dòng)換固定的標(biāo)的資產(chǎn)是？
第一小問的第一個(gè)選項(xiàng)。A公司的對手方要因?yàn)楦?dòng)利率上漲賺錢，就要收到浮動(dòng)支出固定。但是選項(xiàng)里面的主語是A公司，A應(yīng)該是支出浮動(dòng)收到固定才會(huì)在利率上漲的時(shí)候使得對手方賺錢吧？
精 請問這道題是因?yàn)閱柫薭inomial的情況，所以折現(xiàn)要用無風(fēng)險(xiǎn)收益率，但在所有視頻里面也講了一個(gè)公式是資產(chǎn)的當(dāng)前價(jià)格S0是通過將資產(chǎn)預(yù)期的未來價(jià)格通過r（無風(fēng)險(xiǎn)利率）加上λ（風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)）折現(xiàn)來確定的,這個(gè)和之前的binomial是什么區(qū)別啊
請問這個(gè)題按照平價(jià)公式 s = c+k-p 那這個(gè)c 和p的價(jià)格應(yīng)該是long call 和 short put 的價(jià)格才對，他這個(gè)題目里就說put 和 call 賣價(jià)是多少多少，他這里默認(rèn)的意思是不是就是 long call 和short put的價(jià)格的意思
老師請問按題目因?yàn)閏all定高了，所以short call,又因?yàn)閟hort call指將來有義務(wù)賣出underlying asset所以在t0 借risk free買入asset.如果現(xiàn)在是put定高了，也是short put,因?yàn)橐彩莝hort,也有賣出asset義務(wù)，和上面的一樣；然后反之如果都是short都定低的話，我們就要long call 或者long put，然后long指有權(quán)利在未來買入asset，所以我t0時(shí)刻賣asset,risk free就是存錢到銀行,在t1 買asset?
這一題和P+S=C+K有關(guān)系嗎，可以用這個(gè)來解釋嗎
解析里說“有些遠(yuǎn)期合約為正值，有些遠(yuǎn)期合約為負(fù)值，但其總價(jià)值為零”。為什么會(huì)有的是正值有的是負(fù)？難道不是每份期初的時(shí)候價(jià)值都為0嘛？
option怎么能用實(shí)物交割呢？
期貨的交易成本會(huì)更低嗎？衍生品的交易成本都比現(xiàn)貨市場要低嗎？
精 能不能總結(jié)一下long put, short put, long call, short call分別是什么
為什么這里的墳?zāi)故?.04^(35/365)而不是1+0.04^(35/365)
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