什么時候用第一個公式？什么時候用第二個？這里的例子是半年期匯率，不用變成一年期的嗎
35題的broad-based equity market index是什么意思？
22題的選項表述是……and……discounted at the risk-free rate我理解是前面的……不折現(xiàn)，后面的……折現(xiàn)，為什么翻譯過來是兩個都折現(xiàn)？那如果是前一個不折現(xiàn)、后一個折現(xiàn)，用英文如何表述？
為什么第22題，只是將K算了現(xiàn)值K0，可是23題卻是把P C K S 都進行了折現(xiàn)？
為什么div高→股票價格低？
不理解左邊最上面的是怎么變成右邊最上面的
老師，我理解對于風險厭惡者，資產(chǎn)的風險越高，其價格應(yīng)該越高。因為資產(chǎn)價格=無風險收益率+風險溢價，所以選B，請問為什么不對？
為什么說protection buyer是short risk，然后protection seller 是long risk？不理解
第2.5題中，題干：Ace’s issuer client has swapped its outstanding fixed-rate debt to floating to match asset portfolio cash flows that generate an MRR-based return不就說明了client是支出固定收到浮動嗎？為什么解析里說到client 是支付浮動呢？
plain vanilla interest rate swap是指以固定換浮動還是以浮動換固定呢？
這道題的A是怎么理解的？
精 這里的計算為什么用連續(xù)復(fù)利的公式，而不是用普通的公式？
老師，套利并沒有要求必須在期初就實現(xiàn)收益啊，期末也可以的，所以選擇A，整個期間（含了期初和期末），為什么不對？
對于解析中原話：sell forward and lend money to buy asset 不是已經(jīng)很好解釋了答案嗎？為什么老師說不太對呢？相反，他利用公式forward =asset -rf
老師，利率期貨的標的資產(chǎn)是f（報價）嗎
程寶問答
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