為什么B選項(xiàng)不對(duì)呢？為什么默認(rèn)“at the risk-free rate”是指代前面and連接的spot price和exercise price，而不是and后面的“exerciseprice"呢？
A選項(xiàng)，如果一方違約，那也是算退出合約，遠(yuǎn)期合約的沒有違約成本，所以退出比較容易，為什么這個(gè)邏輯不對(duì)呢？
無論什么情況，兩個(gè)option不應(yīng)該都是一個(gè)positive，另一個(gè)不行權(quán)嗎，那總的不應(yīng)該是positive嗎？
第二題說客戶是long方，Ace是short方?？墒茿ce是一個(gè)investment consultant難道不是幫客戶是long嗎，為什么是直接自己參與derivative交易作為和客戶相反的一方呢？
第1小題為什么不是匯率導(dǎo)致衍生品呢
請(qǐng)問off-market FRA 在合成swap時(shí)， 到底o(hù)ff-market FRA price 是不變的=swap price , 還是price是變化的像每個(gè)季度西瓜價(jià)格不同？ 還是說變化的不是price， 是off-market FRA valuation = So(1+rf)T - swap price 呢？謝謝
題目的視頻解析刷新不出來
這個(gè)題目有視頻解析么
有沒有視頻解析
no interest 不就是想說明持有期沒有無風(fēng)險(xiǎn)收益么？為什么還要去加上無風(fēng)險(xiǎn)收益呢
這個(gè)道題 in the money 對(duì)題目有什么影響。好像沒用到這個(gè)點(diǎn)。
zero rates
定價(jià)不是復(fù)制可以得到嗎 估值也是？
老師，這題計(jì)算過程我能理解，但是題目沒太理解，它說一個(gè)股票現(xiàn)價(jià)40，3個(gè)月看漲和看跌期權(quán)的期權(quán)費(fèi)分別是1塊和11塊，看漲看跌的執(zhí)行價(jià)格都是50，為什么看跌的話價(jià)格可以是50，看跌的價(jià)格不應(yīng)該低于股票的現(xiàn)值40嗎？
C選項(xiàng)并沒有說買實(shí)物資產(chǎn)是在T時(shí)刻 判定C正確不嚴(yán)謹(jǐn)吧
程寶問答
金程問答