金程問(wèn)答
題干選項(xiàng)的短語(yǔ)好陌生，可以解釋一下嗎？p1的選項(xiàng)和p2的base rate/sample size reglect怎么講？
write我記得是賣(mài)呀，write put不是long嗎為什么是short呀？這道題不是很理解還有題干后面那句也不是很懂可以解釋一下嗎
為什么老師說(shuō)在提前結(jié)算遠(yuǎn)期合約的時(shí)候，假設(shè)與同一對(duì)手方簽訂反向合約的時(shí)候，對(duì)方要么兩份合約同時(shí)違約，要么同時(shí)不違約呢？對(duì)方不能只履行對(duì)自己有利的那一份合約嗎？
32是一年后的價(jià)格，為什么32不折到三個(gè)月的價(jià)格之后，再和27.5相減呢？視頻中的做法直接拿27.5-32，不是一個(gè)時(shí)間呀
第四題的題干什么意思呀，Ace must clear with a CCP我不理解。Ace不是應(yīng)該和Client互為對(duì)手方嗎，怎么又多出來(lái)個(gè)CCP
第二題和第三題都不太理解。除此以外，我還不理解第二題hedge ratio的含義，以及為什么是負(fù)號(hào)，就同時(shí)買(mǎi)入put option和stock。如果換成是call,也一樣嗎
請(qǐng)問(wèn)像第一題這種題目 是不是50-50 chance是最題根本用不到的條件 所以根本無(wú)所謂是50-50還是40-60?。磕瞧渌?lèi)型的題目可能會(huì)用到嗎？
第四題為什么選C呢
第三題為什么選B呢
第二題為什么選C呢
第四題和第五題都毫無(wú)思路，并且不知道第五題題干里的MTM exposure 是什么意思。另外，是不是如果利率升高了的話，浮動(dòng)利率就會(huì)升高呢
不理解第三題為什么選C 題目完全看不懂
第二題不理解為什么選A，以及不理解為什么B和C是錯(cuò)誤的
第一題的第二小題不理解這句話什么意思，什么叫if the initial market reference sets above the fixed swap rate.
第三題的解析我不理解。yield 上升，future price下降是為什么？而且我不懂yield是什么意思，意思是interest rate嗎？
程寶問(wèn)答
