金程問(wèn)答
第2，3，4題都不會(huì)
3，4，5題均不會(huì)。 第三題不理解公式以及不知道為何是MXN貶值，第四題和第五題完全不會(huì)
第一題的MTM value是什么意思呢
關(guān)于B和C具體代表的什么還是不太理解，具體解釋一下～
不理解第2和第3題，也不知道題干里的stand-alone basis什么意思
第一題和第二題不理解 第二題為什么不選B呢
不理解這一組題目是什么意思。題目中Goods不是機(jī)器嗎，為什么第二題中underlying是currency。而且題目中contract price標(biāo)價(jià)是韓元，第二題的Ａ選項(xiàng)是fixed EUR
為什么美式期權(quán)會(huì)發(fā)股利呢？我只是買了 一個(gè)期權(quán)又沒(méi)有持有股票
這個(gè)我之前添加的筆記，現(xiàn)在不太明白是什么意思了。。
當(dāng)價(jià)格上升能有收益，當(dāng)價(jià)格下降能保護(hù)，為什么是long put? long call不行嗎？
為什么swap的期初價(jià)格不為0？
49-18 不理解B選項(xiàng)為什么錯(cuò) 為什么when the dividend payment 減少， the stock price會(huì)增加
兩個(gè)問(wèn)題1. 美式期權(quán)中,對(duì)于看跌期權(quán)put option,會(huì)提前行權(quán)嗎?我指的的是資產(chǎn)的價(jià)值未跌到0時(shí).2. 這里將的 payoff和profit算是對(duì)于期權(quán)的 pricing定價(jià)嗎?還是不是
這里的pricing中提到,銀行的 利率是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率,為什么?
在條件完全相同的條件下,人們更喜歡期貨還是遠(yuǎn)期取決于期貨價(jià)格和利率的相關(guān)性,這里說(shuō)到:期貨價(jià)格和利率是正相關(guān)的Positive,投資者更喜歡期貨,期貨的每日結(jié)算制度對(duì)投資者有利,原因是 價(jià)格上漲,期貨是當(dāng)日結(jié)算的,因此更有利于投資者.那如果期貨價(jià)格 下跌呢 ?那也是當(dāng)日結(jié)算, 不是就不利于 投資者了嗎?這個(gè)怎么理解呢 ?
程寶問(wèn)答
