這個(gè)題的第一句說，一開始沒有現(xiàn)金交換，提供了個(gè)什么信息，還有a選項(xiàng)老師舉的例子是支固定收浮動(dòng)才是錯(cuò)的，那如果用支浮動(dòng)收固定，那a不就對(duì)了嘛
這里老師也舉了3種情況的例子，為什么就用第三種＝0情況去做題。positive和negative用1和2的情況去選為什么是錯(cuò)的
這個(gè)題說持有個(gè)資產(chǎn)，買了個(gè)看跌期權(quán)，那也就意味是看跌的，如果從這個(gè)角度考慮，就是下列哪個(gè)選項(xiàng)也是看跌的，去選b選項(xiàng)是錯(cuò)在哪里呢，因?yàn)槲矣浀迷瓉碛幸坏李}就是這種角度去考慮的
這道題聽不懂，把時(shí)間畫一下唄，題目在問哪個(gè)時(shí)間點(diǎn)的價(jià)格
正常的遠(yuǎn)期價(jià)格是在合約被定好的，如果說，定的時(shí)候Rf是3%，結(jié)果在合約期間，Rf變成了30%。那價(jià)格也不會(huì)改變嗎，因?yàn)槿绻桓淖?，那賣出合約的人也太虧了吧
如果說進(jìn)行一個(gè)套利交易，我在我家樓下超市買水，這瓶水賣1塊錢，這時(shí)我現(xiàn)金流出一塊，然后再別的小區(qū)賣出3塊錢，這時(shí)我現(xiàn)金流入。如果是這個(gè)例子，那現(xiàn)金流入不就是在結(jié)束時(shí)發(fā)生的嗎
不理解這道題，賭博有什么積極的公眾印象，有什么金融風(fēng)險(xiǎn)，還是說有不確定的情況都叫金融風(fēng)險(xiǎn)
swap price在0時(shí)間點(diǎn)，怎么能知道未來浮動(dòng)的利率呢。liber不都是變動(dòng)的嗎。
這里c說，有很大量的交易，如果有很大量的交易，就說明越趨近于一價(jià)定律。既然同樣的物品在不同的市場(chǎng)越來越趨于統(tǒng)一價(jià)格，為什么還有套利機(jī)會(huì)呢
24題從哪里看出是要合成負(fù)k，有什么關(guān)鍵詞嗎
put call forward parity沒明白是什么。本質(zhì)就是用遠(yuǎn)期的股票價(jià)格來寫put call parity？
1小時(shí)17分這里沒聽懂，我short put430就是賣出了一個(gè)看跌期權(quán)，為什么有權(quán)利430的價(jià)格買入股票呢，如果是買入的話不應(yīng)該是個(gè)call嗎。
衍生品百題第31題，解答里用的公式是什么意思，為什么不能用買賣權(quán)評(píng)價(jià)理論的公式呢
老師，這張圖不能理解，不是說call是看漲，put是看跌嗎，這張圖里面call既有看漲也有看跌，put也是既有看跌 也有看漲。這是為什么呢 能用文字描述一下這四張圖對(duì)應(yīng)的情景嗎
請(qǐng)問為什么swapprice不會(huì)隨著時(shí)間而改變但是value會(huì)改變
程寶問答
金程問答