這道題的C怎么理解？
老師這道題有點(diǎn)沒聽懂，前面說到美式option可以提前exercise所以time value是0，以此推斷出IV等于EV，但為什么后面又說time value大于0了？我理解還有三個(gè)月到期所以大于零但整個(gè)邏輯沒太懂
A選項(xiàng)怎么理解？
Don’t understand
Explain
老師，long put呢？到期價(jià)格應(yīng)該比執(zhí)行價(jià)格更低??！舉例子的價(jià)格不相等當(dāng)然gain不相等咯。
不太理解為何當(dāng)倫敦價(jià)格上升，法蘭克福價(jià)格下降時(shí)，需要contribute cash in both markets
您好 請問為什么這里如果折現(xiàn)半年，復(fù)利的情況下是二分之一次方
Explain
不太理解 synthetic forward contracts
請問什么是interest rate swap 嗎 可以給我一道具體事例或者相關(guān)例題講解嗎
為什么the net cost to the buyer就是swap price呀
請問怎么理解swap呀
請問Repo里long position和short position的分別是啥意思呀
請問怎么理解FRA呀
程寶問答
金程問答