瑞士的制造商賣東西給美國，約定到貨后付款，賺取美元，為了防止美元將來貶值，瑞士制造商的解決方法是什么？為什么是買瑞士法郎的future呀 我不太理解
股票有分紅為什么他的call option會更低呢？還有如果有carring cost它的價值就會更高呢？這個邏輯怎么理解
老師，請問option的交易是場內(nèi)的還是場外的？
請問這里的“分紅”具體指什么？是指標(biāo)的股票本身是否分紅嗎？
老師說考試70%都是定性題目，但我做財(cái)報的課后題好像感覺計(jì)算題好多呀
futures低于maintenance_margin就會收到margin_call，而equity是低于p0(1-IM/(1-MM))?
這里最大虧損200 然后限制就60，沒有聽懂，可能是因?yàn)椴欢F(xiàn)實(shí)是怎么運(yùn)作的，然后因?yàn)檫@個daily限制那里沒懂，導(dǎo)致老師說的三大法寶去如何抵消掉違約分險的機(jī)制原理 也沒懂，能勞煩老師講一下嗎 感謝
這里的大T 和小t 考試的時候 是不是 都要 告訴 我們， Rf 是年利率， 折現(xiàn)的時候， 是不是要根據(jù)計(jì)息次數(shù) 除下？不然我也不知道 我付出了幾筆成本，在年為單位時， 這個折現(xiàn)也不準(zhǔn)確吶
不用加carry_cost?
老師，這一道題為什么選擇無風(fēng)險利率呢？
老師，可以詳細(xì)解釋一下這道題目嗎？為什么上漲概率對于期權(quán)價值沒有影響？可是一期二叉樹模型里定量計(jì)算卻包含了概率在里面，怎么理解呢？
risk_averse難道不是要小于rf嗎因?yàn)橛憛抮isk
這道題我是用標(biāo)的價格＝0的情況去考慮得出C，正常應(yīng)該用什么思路
這里公式寫的，X/（）是合約約定的執(zhí)行價格折現(xiàn)的價格？s是標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)在時刻的價格？
關(guān)于swap的定價和估值總是不懂，課上也沒有講的很詳細(xì)，老師能總結(jié)下嗎相關(guān)的知識點(diǎn)嗎
程寶問答
金程問答